Alexandre PELE

Management des Pôles
PnL et Risk

3 teams to manage (22 people):
- 2 PnL Team: PnL explanation (modified duration, and greeks methodology), adjustement, reserves
- 1 Risk team: Validation of VaR, modified duration , greeks, stress test theoretical and historic, adverse and extreme, VaR Backtesting.

Project on All Fixed incomes, commodities and currencies PNL explanation.
Mothodology on:
- inflation desk
- Credit dérivative desk
- cross Currencies desk
- Emerging desk

- la modélisation des opérations dans les applications et les réconciliations de stocks
- la définition des modèles de mise en place des produits innovants initiés par le front- office (CDO, CDO of ABS, CDO besopke, Tranches, CDS of ABS...)
- la production et la validation du résultat économique
- MOA
- management d'une équipe de 7 assistants Traders

AGF AM groupe Allianz– Paris (75009) - Valorisation obligataire (marché du crédit) et Maîtrise d’ouvrage dans le cadre du passage au « mark to maket » des fonds monétaires. Maîtrise d’ouvrage pour l’agrément AMF sur les dérivés de crédits
- management: responsable de 2 juniors
- Mise en place de procédures de valorisation et études des modèles de valorisation sur :asset swap, Floater, CDS, Itraxx, tranched Itraxx, MBS, ABS, CDO.
- Participation au groupe de projet sur la mise en place du programme d’activités AMF sur les dérivés de crédit
- Compréhension approfondie des tous ces produits, de leur modèles de « pricing » à fin de connaître parfaitement les déterminants de leurs valorisations.
- Rédaction de procédures à fin de mieux appréhender leurs compréhensions par le service valorisation et les impacts dans la valorisation des fonds
- Collaboration avec les gérants pour la valorisation
- Certification et calcul quotidien de données analyses dans le système d’information (sensibilité, spread duration, convexité et curve duration, greeks…)
- Gestion et détection des problèmes de valorisation.
- Réalisation de contrôles statistiques sur la qualité des données de valorisation.
- Validation de la valorisation des fonds sous délégation financière à PIMCO (contrôle d’évolution de la vl, contrôle des ratios AMF, rapprochements)
http://www.agf-am.com

Du 4 novembre 2002 au 13 novembre 2003 – 1 an – Gérant Obligataire Junior

Gestion institutionnelle au sein d’une société de gestion indépendante – Go.Fx² asset management – Paris (75002). Cette société de gestion gère deux fonds pour un total d’actifs de 330 millions d’euros (« Euro govies » distribué par HSBC Private Bank France). La gestion est spécialisée dans les Obligations d’Etats de la zone euro et leurs produits dérivés : Schatz, Bobl, Bund, et options.
- Négociations avec les contreparties
- Etudes économétriques et recherches économiques
- Elaboration de « pricer »
- Détection d’opportunité d’arbitrage, relative value
- Gestion de la Trésorerie
- Audit et évaluation de produits structurés
- Etudes et création de nouveaux produits (fonds d’arbitrage inflation)
http://www.gofx2.com

Stage front office en arbitrage taux pour compte propre – salle des marchés de la Banque CIAL groupe CIC – Strasbourg (67). La salle des marchés du CIAL mobilise une centaine de collaborateurs spécialisés qui gèrent un encours supérieur à 25 milliards d'euros.
- Aide à l’élaboration de stratégies d’arbitrage dans une équipe de 8 opérateurs sur le marché des taux
- Conception de fichiers Excel de pricing
- Réalisation d’un fichier Excel de simulation de scénarios sur les gisements des contrats à terme T-notes - calculs de portage
- Etude empirique et économétrique sur la courbe des taux EUR et les volatilités sur les taux
- Mémoire de stage : " l’Arbitrage sur les Gisements des Contrats à Terme sur Taux"
http://www.banquecial.fr/SDM/index.htm

DESS (master’s degree) en finance d'entreprise et pratique des marchés financiers – mention AB – l’Institut des Sciences Politiques de Strasbourg (67) - Stage de formation en salle des marchés I.T.M. (institut des techniques de marchés) Paris (C.F.P.B. Centre de formation de la profession bancaire)
http://www-iep.u-strasbg.fr/enseignement/cycles...