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Aziz KEFI

PARIS

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En résumé

Titulaire d'une maîtrise en Finance de Marché, j’ai eu l’occasion de découvrir le fonctionnement des marchés financiers ainsi qu’un large éventail des produits financiers. Cette spécialisation a été étoffée par une double formation universitaire (Un DESS en Gestion Financière et Un Master en Monnaie, Banque, Finance et Assurance). Ceci m’a permis d’acquérir une certaine polyvalence et voir de plus prêt les techniques de gestion et transfert de risques tel que la titrisation et dérivés de crédit. J’ai consacré mon mémoire de fin d’études à l’évolution de la réglementation Bâloise, particulièrement le passage des ratios de solvabilité 'ratio Cook´ au ´ratio Mc. Donough´ et l’utilisation des produits de couverture par les établissements de crédit pour faire face aux contraintes prudentielles imposées par le comité de Bâle.

Cela fait treize ans maintenant, que je travaille en assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) sur des problématiques de risques et mise en place de la réglementation bancaire. Mes dernières missions se sont déroulées chez :

* GRM (Gestion Risk Management) du groupe BNP Paribas :
- Projet ATLAS 2 (Monitoring & Reporting Risques Crédit),
- Projet BMRC (Gestion des Risques de Crédit).

* DRG (Direction Risques Groupe) du groupe Banque Populaire :
- Projet Mc. Donough (Systèmes de Notation Internes - Bâle II).

* DRC (Direction Risques Crédit) du groupe La Banque Postale :
- Projet Défaut Bâle II (Défaut Bâlois & Contagion - Bâle II).

* GRSD (Direction Risques Crédit) du groupe Natixis :
- Projet E-Ris : Gestion des encours et limites de financement.

* Risk Système (Direction Risques Crédit) de Dexia :
- Projet Bâle II / Bâle III : Mise en place du paquet prudentiel Bâle III

Mon projet de carrière est d’acquérir un bon niveau de compétence en AMOA et développer à terme une certaine expertise sur les risques.

Mes compétences :
Fermât
Corep
Risque de crédit
Réglementation bancaire
MOA
Gestion de projet
Finance
Management
Comptabilité

Entreprises

  • Vertuo Conseil

    maintenant

  • Dexia - Chef de projets MOA : Etudes d'impacts et mise en place du paquet prudentiel Bâle III

    La Défense 2012 - maintenant Dexia - (Risk Système) - (En Poste)

    Etudes d’impacts sur les indicateurs de calcul des fonds propres

    • Analyse des variations de paramètres de calcul des risques de crédit en méthode IRBA (PD, LGD, EAD,
    CCF, EL, UL, RWA...)
    • Explication des évolutions d’expositions sur les différentes contreparties et justification du calcul des fonds
    propres (RW, RWA, RGC…)
    • Réalisation d’études d’impacts QIS (Quantitative Impact Study) sur la partie risque de crédit et de
    contrepartie liées aux évolutions Bâle III (CVA, AVC, EEPE…)
    • Analyse des collatéraux et garanties présentées à la banque en couverture des expositions
    • Mise à jour des règles de gestion (Where Clauses SNI et LGD) pour l’affectation de la méthode de notation
    (STD, IRBF, IRBA) sur chaque classe de risques (CHR)

    Préparation des environnements de travail Fermat et production de reportings

    • Analyse des données d’expositions (dealbook) selon les différentes reportings dates (RD) et ce, sur les
    environnements de travail (GTU, UAT et PROD)
    • Réconciliation entre les données de Fermat CAD et les données remontées dans la BRRIC
    • Calibrage des environnements de travail pour la préparation de la recette fonctionnelle sur la nouvelle interface Risk Autority (RAY)
    • Calcul des nouveaux reportings COREP et préparation des requêtes de validation des états réglementaires

  • Natixis - Maîtrise d’Ouvrage - Gestion des encours et limites de financement (SI - Risk)

    Paris 2012 - 2012 Natixis - GRSD - (6 mois)

    • Collecte des encours de financement, protections et sûretés mis à disposition par les Back Offices et filiales
    • Collecte des opérations intra-day (annonces) en vue de leur réconciliations pour le calcul de l’encours net
    • Saisie des limites de financements et calcul des dépassements (encours > limites autorisées)
    • Remontée des alertes de dépassements sur comptes aux chargés d’affaires et gestionnaires de comptes
    • Suivi du risque économique (ROE) au niveau des contreparties suivant les axes métiers et produits
    • Alimentation de l’outil de suivi du Risque économique consolidé (Fermat Conso) sur la partie Financement

  • La Banque Postale - Chef de Projet : Risques de Crédit (Défaut Bâlois & Contagion - Bâle II)

    Paris 2009 - 2012 La Banque Postale - DRC - (22 mois)

    • Mise en place de modèles internes de gestion des risques de crédit (approche IRBA)
    • Instaurer la notion du défaut bâlois pour le périmètre Banque de détail et portefeuille (Retail Banking)
    • Refonte de l’architecture applicative de gestion des douteux comptables pour l’adapter au défaut bâlois
    • Réalisation d’un système de workflow au sein du DatawareHouse "Risques" intégrant la notion du défaut
    • Redéfinir les règles de gestion et filtrage des événements d’incidents pouvant générer des infractions et le déclassement éventuel en défaut
    • Élaboration d’un référentiel sur la typologie d’incidents avec les divers motifs d’entrée et de sortie appropriés
    • Rédaction d’une expression de besoins sur le principe de déclassement et la propagation de la contagion
    • Réalisation de la recette fonctionnelle sur le déclassement des engagements et tiers en défaut et propagation de la contagion à l’équipement des clients et tiers rattachés
    • Fiabiliser la remontée et déploiement des incidents contrats de la JV (FRANFIANCE / LBPF) dans les SI de LBP
    • Rédaction d’une expression de besoins concernant le transfert des données incidents de LBPF vers LBP
    • Validation des spécifications fonctionnelles détaillées sur les flux contrats (crédits à la consommation)
    • Assurer la transcodification des événements d’incidents remontés par LBPF par rapport au référentiel groupe
    • Réalisation de la recette fonctionnelle de la remontée des données d’incidents contrats dans les SI de LBP
    • Rédaction d’une expression de besoins sur la segmentation du portefeuille bancaire en catégories d’actifs
    • Ventilation de la catégorie d'actifs "Retail Banking" en différentes classes homogènes de risques (CHR)
    • Implémentation de la segmentation dans le SID (Datawarehouse pour mise à disposition dans le Datamart)
    • Rédaction de documents de référence pour l’homologation en méthode IRB par l’autorité de la tutelle.

  • Banque Populaire - Maîtrise d’Ouvrage : Gestion Risques de Crédit (Systèmes Notations - Bâle II)

    PARIS 2008 - 2009 Groupe Banque Populaire - DRG - (9 mois)

    • Recueil et expression des besoins utilisateurs
    • Mise en place des demandes d’évolutions sur le moteur de notation Retail particuliers (NIA) et Retail professionnels (NIO)
    • Alimentation de FERMAT et calcul du ratio
    • Coordination avec les équipes statistiques pour le recadrage des échelles de notation
    • Validation des nouveaux algorithmes et facteurs de pondérations fournis dans les documents de paramétrage nécessaires au calcul des différentes classes de risque
    • Rédaction des cahiers des charges de notation Interne en tenant compte des contraintes réglementaires dans le cadre du projet Mc. Donough et l’approche interne de la banque pour l’estimation des exigences en fonds propres : IRBA : Internal Ratings Based Advanced
    • Actualisation des guides méthodologiques et utilisateurs en fonction des nouvelles évolutions réalisées sur le moteur de notation et les nouvelles échelles de notation.
    • Validation des spécifications fonctionnelles et collaboration avec la MOE
    • Rédaction et exécution des plans de recette
    • Préparation des différents scenarios et cas de tests pour la nouvelle version du moteur de notation Retail
    • Elaboration des cahiers de recette pour les clients particuliers et professionnels de la banque
    • Coordination des échanges avec les équipes des développeurs du côté de Natixis « SISP Études » pour la résolution des incidents
    • Recette de l’outil calculette risques en simulation avec des données d’alimentation de la base
    • Analyse et traitement des demandes émanant des banques
    • Transcodification et fiabilisation des données
    • Études menées dans le cadre du projet Papillon concernant la transcodification des codes événements de défaut utilisés à la BFBP avec ceux des nouvelles banques régionales (BR : ex-banques HSBC)
    • Mise en place d'un fichier de valorisation des garanties/contrats reçues pour le mapping avec les données HSBC
    • Réalisation d’un audit sur les données d’alimentation de la base des Pertes (dossiers en défaut)
    • Etude sur la valorisation des garanties reçues par le groupe en couverture des concours en défaut.
    • Fiabilisation des données d’alimentation de la base afin de mieux appréhender le calcul des taux de Pertes en Cas de Défaut (LGD) nécessaires à la détermination des fonds propres réglementaires de la banque (FPR).

    Environnement Technique :

    • SQL (QUEST & DBX), Cognos Impromptu
    • MS Project (Travail en mode projet)

  • BNP Paribas - Maîtrise d’Ouvrage : Gestion des Risques de Crédit (BMRC)

    Paris 2006 - 2008 BNP Paribas - GRM-CR2S - (20 mois)

    la Base Mondiale des Risques de Crédit (BMRC)est une application du domaine Risque ayant pour finalité de mesurer les risques selon différentes méthodologies à partir de données communes et produire des reportings consolidés au niveau du Groupe.

    • Recueil et expression des besoins utilisateurs
    • Interlocuteur direct des utilisateurs pour le recueil et expression des besoins et la mise en place des demandes d'évolutions sur l'outil Base Mondiale des Risques de Crédit (BMRC)
    • Validation des spécifications fonctionnelles avec la MOE
    • Rédaction et exécution des plans de recette et de qualification
    • Elaboration des cahiers de recettes et réalisation des jeux de tests pour assurer la cohérence et fiabilisation des données de production générées par les extractions de la BMRC avec celles chargées dans (l'Infocentre et le Datawarehouse) et celles attendues par les autres applications du type reportings Information financière (IF)
    • Contrôle du déploiement des normes et outils de gestion du risque de crédit (Bâle II)
    • Suivi et contrôle du respect des contraintes réglementaires notamment pour le calcul du Capital Economique
    • Participation à divers chantiers transverses que ça soit sur la partie architecture, administration SI que sur la partie fonctionnelle.

    Architecture :
    • Chargé des demandes d’évolutions sur la gestion de la piste d'audit des données permettant la sauvegarde des modifications apportées par les utilisateurs sur les données via l’éditeur des flux et assurer le rejeu automatique des modifications

    Administration SI :
    • Gestion de l’ensemble des fonctionnalités permettant au système BMRC d’assurer la production des reportings

    Environnement fonctionnel :
    • Mise en place d’une note de synthèse sur le calcul de l’EAD (Exposure At Default) pour les contreparties de type "Retail" (ADCHR)
    • Etude sur les nouvelles données d’intégration dans la nouvelle version ADV3 pour les contreparties de type "Retail" et "Corporate" et BMRC
    • Intégration des flux "Titrisation" dans la BMRC et élaboration d’un dictionnaire de données tenant compte des : (Formats d’import, Règles de gestion, Modélisation, Provenance, Typologie, Valorisation des données, etc.).
    • Etude d’impact des années bissextiles sur les données de la BMRC

    Environnement Technique :
    • SQL, Test Director
    • MS Project (Travail en mode projet)

  • BNP Paribas - Maîtrise d’Ouvrage : Monitoring & Reporting Risques Crédit (ATLAS 2)

    Paris 2006 - 2006 BNP Paribas - GRM-CR2S - (6 mois)

    ATLAS 2 (Automatisation des Traitements par Logiciel d’Application Standard) est une application ayant pour objectif de couvrir l’ensemble du processus du Back-office aux reportings groupe. Les données risques sont collectées dans l’Infocencentre puis chargées dans le Datawarehouse ATLAS 2 servant à la production de reportings consolidés (Risques/comptables). Un rapprochement Compta/Risque (sous la forme d’états BO) est effectué en local entre ces deux reportings afin de réduire les écarts pouvant apparaître au niveau de l’outil de rapprochement en central (Cohérence Comptable en Central).

    • MOA en charge des outils de collecte des données risque et de l'alimentation de la (BMRC)
    • Assurer le monitoring des risques et la production des reportings consolidés au niveau Groupe
    • Rapprochement en local entre les données risque de crédit et les données comptables
    • Réalisation des jeux de tests et rédaction des cahiers de recette sur l'application ATLAS 2
    • Chargé des demandes d'évolutions sur l'application, la recette des nouvelles fonctionnalités et le principe de non régression. En charge également de former les équipes CC&R (Credit Control & Reporting) aux nouvelles procédures et outils de fiabilisation des données dans le cadre du projet Bâle II
    • Déploiement sur sites du nouveau reporting risque

    Environnement fonctionnel :
    • Participation à des chantiers transverses sur la valorisation des garanties reçues du groupe en couverture des engagements comportant un risque de crédit ou de contrepartie lié à des opérations de marché
    • Rapprochement en local entre les données risque de crédit et les données comptables pour réduire les écarts et fiabiliser les reportings produits au niveau central.

    Environnement Technique :
    • BO, GDI, ATLAS 2
    • MS Project (Travail en mode projet)

Formations

  • HEC

    Jouy En Josas 2001 - 2003 Maîtrise en Finance de Marché

  • Lycée Cailloux - Gustave Flaubert (La Marsa)

    La Marsa 1991 - 1999 Baccalauréat Sciences et Techniques Spécialité(Comptabilité et Gestion)

Réseau

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