Bastien Gibert

Assurer les contrôles journaliers et mensuels sur différents paramètres (indicateur de volatilité locale, courbes de taux, contrôle de spot, contrôle de futures)
Calcul de montant de réserves (Mid Market sur la volatlité des swaptions, Mid Market sur la volatilité des actifs illiquides, Bid Ask de taux, Bid Ask de spot)
Elaboration d’outils pour la mise en place de nouveaux contrôles (dividend ratio, indicateur de concentration et d’illiquidité dans le cadre de Bâle III)
Elaboration d’un outil d’injection des données dans un fichier de reporting global (déployé au sein de l’équipe)
Pricing à l’aide du logiciel interne (dividend swap, option barrière)
Maintenance des outils existants
Notions acquises en Bloomberg

Création d’un outil de modification des données afin de paramétrer l’input de Risk Explorer (logiciel de gestion des risques)
Développement d’outil de contrôle partiel du SI (contrôle de l’état d’activité des taches de fond sur les serveurs)

Développement informatique (programme de vidéo-surveillance)
Gestion base de données (reporting)