Benjamin GAREL

• Pricing de swaps structurés indexés sur les taux d’intérêts (caps / floors, CMS, quantos, …) et hybrides changes, inflations et commodities pour les équipes de ventes France, Espagne et Mexique à destination de clientèle publique
• Exécution des opérations en back-to-back avec des banques externes
• Définition et mise en place de nouveaux produits
• Développement d’une librairie C++ pour les outils de pricing de l’équipe (solveurs numériques pour calibrations, modèles quantitatifs génériques, …)
• Réalisation de pricers sous Excel (Spreads options, Swaptions amortissables, options sur inflation…) en lien avec l’équipe quantitative
• Création d’outils d’automatisation des tâches en VBA : éditions des contrats, saisie dans les systèmes, campagne de restructuration des swaps