David Guetta

Responsable du pôle Supervision du GAP Groupe

Afrique : Algérie, Botswana, Cameroun, Egypte, Ethiopie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Sénégal, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.
Amériques : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Paraguay, Pérou, Rép. Dominicaine, USA, Venezuela.
Asie : Inde (Rajastan, Tamil Nadu, Kerala, Maharastra, Andra Pradesh, Karnataka, Goa), Indonésie (Sumatra), Israël, Malaisie, Singapour, Thaïlande.
Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Rep. Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.

Parc National de Hwange et Zambezi National Park, Zimbabwe, 2010.
Parc National de la Bénoué, Cameroun, 2011.
Parc National de Hwange, Zimbabwe, 2011.

Responsable de l'équipe chargée des modélisations au sein du GAP BPCE.

Périmètre : l'ensemble des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et des filiales du Groupe

• Epargne réglementée (PEL, CEL)
• DAV, Livrets…
• Equivalent delta
...

Directeur de projet du chantier nouveau modèle du risque de liquidité pour le Groupe BPCE.

• Mise en place et calcul du système complet des Taux de cessions internes sur l’ensemble du Groupe BP.
• Normes, conventions, et modélisations relatives à la gestion du risque de taux d’intérêt du Groupe BP.
• Consolidation des risques financiers (risque de taux global et de liquidité).
• Elaboration et calcul du gap statique de taux et de liquidité sur le Groupe BP.
• Participation aux travaux de mise en place de l’équivalent delta sur les options financières et de remboursements anticipés.
• Paramétrage, recettage et support du logiciel ALM du Groupe BP (Sibil, QRM).
• Participation au chantier du nouvel outil ALM Groupe et aux ateliers de Directeurs financiers.
• Formation - animation des filières ALM, risques financiers, audit interne et inspection groupe.
• Missions d'audit et formation (France, Tunisie, USA).

• Gestion du risque de taux d’intérêt du Groupe CASDEN BP (7 Md€ de total bilan et 7 Md€ de total hors bilan). Implémentation du logiciel Sibil, élaboration, calcul et amélioration des indicateurs de risque, définition et réalisation des scénarios de stress, réalisation des analyses de risque et négociation des couvertures (swaps, options, futurs sur taux).
• Management stratégique des ratios de la banque via des émissions obligataires, et la mise en place de titrisations cash ou synthétique.
• Participe aux négociations des contraintes ALM pour la banque avec la Commission Bancaire, les CAC, et l’Inspection Groupe. Reconnu par les auditeurs pour la qualité et le degré de technicité de l’ALM.
• Décembre 2000 : Mise en place de la première titrisation synthétique de prêts immobiliers aux particuliers sans hypothèque en France, utilisant un CDS de 1 Md€, avec Merrill Lynch comme arrangeur. Réalisation des analyses statistiques, négociations avec l’arrangeur et les agences de rating, organisation des procédures au sein de départements internes.
• Assure le refinancement de la banque sur les marchés de capitaux et par des prêts à long terme comme les Schuldscheins, optimise la trésorerie via des arbitrages.
• Analyse, élaboration et proposition de stratégies financières.
• Mise en place, calcul et amélioration des procédures de Mark to Market pour le Middle Office.
• Produit régulièrement des analyses macroéconomiques et des scénarios pour la banque.
• Gestion de la trésorerie du FCC AMAREN (150 M€).
• Gestion d’un book d’options sur actions sur le MONEP et de contrats futurs sur l’EUREX.

Modélisation des taux de remboursement anticipés des prêts dans les MBS.
Pricing et hedging de l’option implicite dans les Mortgage Backed Securities.