Duc Pham-Hi
Modélisations mathématiques - prof. en Finance - consultant - Associé R2M-Analyt
Création de systèmes d'Intelligence Artificielle en Analyse Financière (milieu 80's),Business Process Reengineering d'un réseau d'Agences en architecture Client-Serveur (début 90's),Trader sur réseaux de neurones et Pricing d'exotiques(milieu 90's), Audits web-business et IAS 39 FASB 133 sur portefeuilles Trading et Treasury (début 2000's), réglementation Bâle II et modélisation de risques bancaires (milieu 2000's) et depuis 2007 prof et chef de département à l'ECE Ecole d'Ingénieurs a Paris.
139 contacts- Risk Modeling methodology audit and compliance counsel for a diversified international Banking group in Africa
- Rapid prototyping and core op risk model development for one of the leading brokers in E.U
- Credit risk model methodology counter-expertise for a foremost French banking group
- AMA scope and impact study for another large French Banking group
2003 - 2007Au Service des Affaires Internationales, je m'occupe, côté francais, des articulations entre les textes de Bâle II, la Capital Requirements Directive, la Reglementation bancaire francaise, et leur mise en application. Je suis membre de groupes de travail internationaux avec les superviseurs bancaires étrangers (Europe: Committee of European Banking Supervisors- Worskstream Op Risk et G10 Basel Accord Implementation Group - AIGOR ) pour homogénéiser les critères bancaires et je fais l'interface jurisprudentiel avec les grands groupes de banques francaises. Je suis membre du NOVI-O Network On Validation Issues Oprisk.