Florent Lin

Stage de fin d'études d'actuariat finance (portant sur un mémoire) de sujets suivants.

1) La reconstitution de courbe de taux zéro-coupon OAT et Swap Euribor par un lissage C2
2) L'étude du modèle d'inflation de marché (Jarrow-Yildirim) dans le cadre du pricing des prêts accordés par la CDC comprenant :
- le calibrage sous une volatilité nominale constante d'une part et sous une structure de volatilité nominale par terme d'autre part.
- la valorisation de produits dérivés indexés inflation et taux du livret A
- l'étude des sensibilités aux différents paramètres afin d'expliquer le comportement des trajectoires de taux

- Audit de comptes de résultats assureurs
- Mise à jour et validation de logiciels actuariels (SAS & VBA)