Georges EL HABRE

En résumé

Entreprises

• AXA- Investment Managers - Standards, Models & Methodology Intern

  2009 - maintenant - Analyse mathématique et implémentation de stratégies de Stop-Loss et définition de niveaux de Stop-Loss optimaux.
  
  - Dëfinition et validation de modèles de pour les produits dérivés d'inflation
  
  - Estimation précise de la Tracking Error à partir de données asynchrones.
  
  - Développement d'un outil d'évaluation de distribution de pertes d'un portfeuille de crédit.

• Reech AiM - Stagiaire quantitatif

  2008 - 2008 Modélisation et implémentation de modèles de gestion d'actifs permettant d'intégrer des informations privées dans l'allocation établie.
  
  Implémentation d'un optimiseur écrit en Fortran dans la plateforme C# utilisée.
  
  Les différents travaux d'implémentation ont été fait en C, C++, C#, Excel et VBA.

Formations

• Etablissement Public Du Campus Jussieu Jussieu

  Paris 2008 - 2009 Probabilités et Applications
  
  Probabilités et Finances (DEA El KAROUI)

• HEC

  Jouy En Josas 2007 - 2008 Quantitative Economics and Finance
  
  Financial track
  
  Master conjointement organisé par l'Ecole Polytechnique et HEC

• Ecole Polytechnique

  Palaiseau 2006 - 2008 Formation généraliste
  
  Spécialité Quantitative Economics and Finance (M1 QEF)

• Université Saint Joseph (Beyrouth)

  Beyrouth 2002 - 2006 Ingénieur Informatique et Réseaux
  
  Spécialisation en modélisation et calcul numérique

Réseau

• Amina NASRI

• Camille DE NEUVY

• Florian LEMOINE

• Luciana BATISTA

• Marcel KINENGUE

• Marylène GALLET

• Maurice NDIAYE

• Olivier RATIER

• Omar ABDERRAZIK