Gilles Mahé

Stage de fin d’études portant sur le Pilier 2 de la réglementation Bâle 2, au sein de la Direction de Gestion des Risques du Crédit Mutuel ARKEA à Brest:
- Analyse et Calcul du Capital économique :
. Réalisation de simulations de Monte-Carlo pour le calcul de VaR et d’Expected Short Fall sous Scilab, SAS et Visual Basic, application du modèle de Merton.
- Réalisation de Stress Tests :
. Calcul de matrice de dégradation de la cotation de la clientèle
. Calcul du Capital réglementaire après application de Stress Test

Chargé d’étude statistique sur le suivi aval de la qualité des vins au sein d’Interloire, interprofessions des vins de Loire à Angers (49) :
- Modélisation et réalisation d’une base de données, utilisation de DBDesigner4 et Access2007
- Traitement statistique afin d’apprécier les relations entre la qualité des vins et les données associées (millésime, circuit de distribution, metteur en marché,…), utilisation de SAS, réalisation d’analyse factorielle des correspondances, d’analyse de la variance