Grégoire Jauvion

Je travaille au sein d'une cellule quantitative d'Ernst & Young, spécialisée dans la gestion des risques de marché.

J'ai fait un stage de fin d'études chez Ernst & Young, dans une équipe spécialisée dans les risques de marché.
Durant ce stage, j'ai aussi préparé mon mémoire d'actuariat, dont le sujet est l'optimisation de la construction de courbes de taux dans les circonstances actuelles.

J'ai fait entre septembre 2008 et Mars 2009 un stage (une journée par semaine) dans l'équipe chargée d'estimer la rentabilité des contrats d'assurance-vie émis par AXA.
J'ai travaillé sur le développement et la calibration de modèles à volatilité locale ou stochastique pour diffuser les sous-jacents des contrats.

Durant mon stage de 3 mois chez Arbitragis Trading, j'étais chargé de développer des modèles de pricing sur GPU, ce qui permettait d'accélérer considérablement les calculs réalisés.
Plus précisément, j'ai implémenté un modèle de pricing d'options par arbre, que j'ai intégré au logiciel interne d'Arbitragis.
J'ai ensuite implémenté sur GPU un pricer d'options exotiques sur panier de sous-jacents, en utilisant un modèle à volatilité locale.