Jaafar IBARAGHEN

>Gestion :
- Gestion de portefeuille et stratégie d'investissement taux et monétaire
- Gestion quotidienne des liquidités et Souscriptions/Rachats
- Reporting, Commentaires de gestion et présentations clients
>Analyse :
- Analyse Crédit Banques & Coporates en collaboration avec la « Credit Team »
ROBECO - Rotterdam
- Analyse des programmes monétaires (Structure, risque)
- Suivi BCE, politique monétaire & Liquidité de l'Euro-System / Analyse Macro économique
>Valorisation :
- Valorisation des Obligations à taux variable (FRN) et Swap OIS
- Instruments Financiers : FRN, Obligations Crédit à taux fixe, EMTN, Govies,Swaps, TCN (ECP, ECD, CD,CP et BT)
>Développement :
- Mise en place du système d’information pour la Gestion (Excel, VBA & Access) :
Centralisation et analyses des ordres (Base de données), outils d’aide à la gestion, valorisation des instruments et suivi du risque. Requêtes dynamiques Bloomberg
- Implémentation d’une base de données pour l’Analyse Crédit (suivi des ratios et suivi émetteur)

-Gestion monétaire Euro et Dollar
-Analyse crédit des Banques
-Analyse des ABS (Titrisation)
-Instruments financiers : FRN, Obligations à taux fixe, Obligations convertibles, Titrisation (RMBS, ABS conso
et SME) et TCN
-Implémentation d’une Méthodologie de Scoring interne pour la sélection d’Actions (VBA/Bloomberg/Factset)

- Analyse quantitative de gérants et d’OPCVM à la fois partenaires et externes.
- Elaboration et Implémentation d’une Méthodologie de Scoring pour la sélection de Fonds : L-Multi Score (utilisation de la méthodologie DEA "Data Envelopment Analysis").
- Implémentation de la méthode du Clustering pour la classification des univers de fonds (utilisation de Matlab)
-Implémentation d’une méthodologie de screening global par scoring/ranking interne et consensus pour les actions et l’analyse crédit.
- Mise en place du nouveau système d’information quantitatif/qualitatif pour l’équipe de gestion action et taux : Référentiel, màj base de données,scoring ,screening et reporing.
- Développement de nouveaux outils d’analyse et de suivi de fonds (VBA et nouvel univers proposé par BRAINPOWER).
- Administrateur et responsable du système d'information quantitatif de l'équipe de sélection et d'analyse de fonds.
- Maintenance, suivi et mise à jour des bases de données.

Projet de Fin d’Etude: « Implémentation de la Value-at-Risk (VaR) à un portefeuille d’actions »

- Elaboration d’une procédure méthodique standardisée pour le calcul de la VaR des portefeuilles linéaires et non linéaires.
- Mise en œuvre des différentes techniques de calcul de la VaR d’un portefeuille d’actions / Analyse comparative des techniques appliquées, d’un point de vue statistique et conceptuel.
- Implémentation sur Excel et VBA (macros) des différentes méthodes analysées / Automatisation du calcul de la VaR d’un portefeuille d’actions

Projet : « Tarification RC automobiles de moins de 3,5 Tonnes »
- Etude statistique du portefeuille de contrats RC automobile.
- Modélisation de la fréquence des sinistres par la régression logistique, et du montant des sinistres par la régression linéaire généralisé (GLM). Utilisation de SPSS et Excel.
- Segmentation tarifaire. Utilisation de Answer Tree.
- Elaboration d’une application en Visual Basic pour le calcul des primes d’assurance.