Jean-François FLOBERT

En résumé

Entreprises

• GreJefCa Conseil - Consultant indépendant

  Direction générale | 75016 Paris 2018 - maintenant

• I-Fihn Consulting - Consultant Manager

  Paris 2014 - 2016 Responsable du pôle Réglementation
  Mission à la direction des risques de Natixis : Projet CVA/DVA/FVA

• Harwell Management - Senior Manager

  Paris 2012 - 2014 Co-responsable de la practice Risques (en charge du secteur des marchés de capitaux et des financements Corporate).
  Missions gagnées pour différents grands comptes :
  - Calculs d'expositions aux risques de contrepartie sur opérations de marché : documentation du processus de qualité des données et propositions d'amélioration, amélioration du processus de calcul et du taux de couverture en méthode avancée, afin de réduire le délai de production et donc de reporting.
  - Transfert de l'activité de production des indicateurs de risques de marché, de la direction des risques à la direction financière.
  - Audit, pour les produits dérivés, des processus de valorisation et de gestion des risques financiers : conformité réglementaire (calcul de la CVA) et comptable (Fair Value Hedge).
  - Revue et audit du modèle de LGD pour les activités de Leasing Immobilier » : revue des paramètres du modèle, de la méthode de modélisation et des principes de backtesting.

• Société Générale - Directeur, modélisation des risques de crédit

  PARIS 2006 - 2012 Responsable de l’équipe de modélisation des risques de crédit (10 personnes)
  • Modèles internes de mesure (PD, LGD) des risques de crédit: Financement de Projet, LBO, Immobilier, Aéronautique, Maritime, Matières Premières, Trade Finance, Export :
  - Calibration et backtesting des modèles existants,
  - Développement de nouveaux modèles,
  - Ces modèles sont validés par l’Audit Interne et l'autorité de supervision (ACPR).
  • Mesure de la rentabilité sur capital (RARORC: Risk-Adjusted Return On Regulatory Capital) dans le cadre des normes Bâle II :
  - Développement de la méthode de calcul utilisée à l’origination,
  - Formation des équipes Front-Office aux principes du calcul,
  - Conseil à l’origination : choix du modèle, simulations de rentabilité.
  • Etudes quantitatives sur l’ensemble du portefeuille, pour la Direction :
  - Pertes attendues et provisionnement,
  - Impact du passage à Bâle III.
  • Prévision des besoins en liquidité : modélisation statistique à partir de l’historique des tirages, pour les revolvers et les term loans.

• Société Générale Americas - Directeur, responsable de l'équipe d'analyse quantitative

  2004 - 2006 Responsable de l’équipe d’analyse quantitative (5 personnes)
  
  • Conception et mise en place de méthodologies de calcul de “Fair Value”, utilisées pour déterminer l’efficacité de la couverture pour le portefeuille d’investissement:
  - Méthodologie de retournement des swaps de couverture, basée sur l’analyse des sensibilités et des différences de valorisation.
  - Macro Fair Value Hedge pour l’activité de finance municipale: GICs (Guaranteed Investment Contracts).
  - Caractérisation des sources d'inefficacité de la couverture.
  Ces méthodologies ont été validées par la direction financière et les auditeurs externes.
  
  • Analyses spécifiques pour la Direction de la ligne métier: sensibilité, convexité, valorisation du portefeuille aux conditions de marché, efficacité de la couverture.

• American Management Systems Europe - Consultant senior, Principal

  1998 - 2004 Consultant Senior, Principal
  Pour des banques internationales de premier plan, dans le domaine de la gestion des risques financiers, réalisation des missions suivantes:
  • Etude de la faisabilité d’un système centralisé de suivi des risques de marché :
  - organisation du département des risques
  - identification des systèmes d’alimentation de données en amont,
  - méthodologie à utiliser pour le calcul des risques
  - extension aux risques de contrepartie.
  • Dans le cadre de la mise en place d’un système global de suivi des risques de marché, conception, mise en place et utilisation d’un outil indépendant de validation de ce système :
  - Définition de la méthodologie de test et des méthodes de valorisation des produits financiers (actions, produits de taux et de change),
  - Analyse des écarts (valorisation, sensibilité, Value at Risk), pour s’assurer que les modèles de valorisation mis en place dans le système produisent les résultats attendus.
  • Validation des modèles de valorisation (sur les dérivés sur actions) utilisés par le système interne de contrôle des risques de marché.

• BAii UK, filiale de la BNP - Directeur de la recherche

  1996 - 1998 Responsable de la maintenance et des développements du système de valorisation de la salle de marché
  
  • Développement d'un nouveau système de valorisation permettant aux gestionnaires de fonds d'exploiter la base de données interne (2500 obligations convertibles) :
  - caractéristiques détaillées des émissions
  - méthodes de valorisation prenant en compte les caractéristiques optionnelles
  - outils permettant de mettre en évidence des possibilités d'arbitrage
  - alimentation des cours en temps réel et accès à la base de données historiques.
  
  • Suivi et analyse des recommandations des courtiers.

• Société Générale - Ingénieur financier

  PARIS 1993 - 1996 Maîtrise d’ouvrage d’un projet informatique de suivi des risques de marché, pour l'ensemble des activités de taux gérées à Paris:
  - Lancement du projet
  - Définition des méthodes de valorisation pour tous les produits de taux
  - Spécification détaillée des fonctionnalités demandées par les utilisateurs
  - Recette de l’application informatique et formation des utilisateurs
  

Formations

• INSEAD

  Fontainebleau 1992 - 1993 MBA

• Ecole Normale Supérieure

  Paris 1982 - 1986 DEA en Physique des Liquides
  Thèse en Météorologie : utilisation des données satellitaires, intégration dans un modèle numérique de prévision du temps