Joelle Hennequin

Structureur, Département de Gestion Obligataire et CDO (Structuration, Analysis, Modelling and Solutions - SAM’S) :
- Coordinateur et animateur de l'équipe de structuration :Organisation de l’équipe, mise en place des process
- Structuration d’une CDPC (Credit Derivative Product Company) gérée par NAM et investie en tranches synthétiques de CDO super senior. Négociations business, mise en place de la documentation, mise en place des processus opérationnels

Structureur (Structured Finance Engineering):
- Participation à la structuration et au lancement d’une société cotée investie en tranches résiduelles de produits dérivés de crédit (ABS, CDO/CLO, Infrastructure)
- Structuration et lancement d’un nouveau fonds investi en résiduels d’ABS

Risk Manager (Market Risk Department) sur les produits dérivés de crédit :
- Suivi des risques spécifiques à la structuration et à la gestion de CDO (collaterized debt obligation) – Audit des systèmes internes.
- Validation de modèles et nouveaux produits. Aide à la valorisation de produits non vanilles.
- Participation au CDO Committee (comité de direction spécifique à l’activité CDO)

Analyste risques de marchés sur les produits dérivés de taux, département de gestion et de contrôle des risques :
- Suivi central des risques, analyse des stratégies, risques encourus et négociation des formats de limites. Mise en place des reportings.
- Etude de nouveaux produits et de nouveaux modèles de pricing.
- Tests et validation des outils informatiques internes utilisés pour le calcul des risques de marchés.

Analyste quantitative pour la gestion fonds de fonds (actions et taux) :
- Analyse des fonds existants suivant leurs caractéristiques générales de gestion, statistiques globales sur un ensemble de fonds en vue d’une sélection.
- Suivi des portefeuilles mis en place : performances et risques.