Jonathan BASTIEN

- Développement d’un modèle interne de risque de crédit (sujet de mon mémoire de fin d'études)
- Étude et suivi de produits structurés (actions, taux, crédit)
- Étude de stratégies d’investissement et participation à la prise de décision (Produits Structurés, Fonds à Formule)

- Incorporation de la variabilité de l’exposition du portefeuille en fonction de la somme assurée dans la modélisation de la prime pure
- Challenge du modèle de sévérité par la théorie des valeurs extrêmes
- Étude statistique complète des marchés européens en RC Automobile :
Inflation, Fréquence, Sévérité, Sensibilité, et Cadences de développement/paiement des Sinistres

- Développement d’un « Rater » basé sur l’exposition en RC Pro
- Développement sous VBA et SQL d’outils pour la gestion des bases de données
- Mise à jour des outils de cotation du département RCMS