Kamil Joundy

• Production, suivi et analyse d’indicateurs synthétiques de risque de crédit sur des portefeuilles de titrisation et des opérations de dette hybride (Problématiques Bâle 2 / RWA)
• Optimisation et développement de macros sous Excel/VBA
• Création de revues de portefeuille – Titrisation Europe
• Stress-tests sur des portefeuilles de titrisation
• Projet Liquidité - Bâle 3

• Pricing d’options exotiques (Binaire, Barrière, Asiatique) sous Excel/VBA
• Benchmark de stratégies de couverture / Risque de change et Commodities