Katy Faye camara

En poste chez ANAYA depuis Octobre 2010

Depuis Février 2011: Mission chez LCH CLEARNET – Risk Methodology Departement
Mission :Au sein de la direction Risk Methodology, la mission consiste à faire des études quantitatives et financières sur les CDS

Études quantitatives et financière sur les CDS (Credit Default Swap) pour les Single Names et les Index
- Études et amélioration des paramètres de risques spécifiques aux Séries illiquides.
- Etudes et tests de calibration du fond mutualisé pour les CDS index à partir de portefeuilles de membres ad-hoc
- Études des paramètres des appels de marges
- Stress test permettant d'étudier la robustesse du modèle utilisé
- Implémentation des programmes de calculs de paramètres de risques pour les Single-name issus d’un Credit event Restructuring
- Elaboration et implémentation de tests de robustesse (type back-testing) pour l’évaluation de l’algorithme de calcul de couverture sur les CDS index
- Développement en VBA d'un hedging tool permettant de liquider le portefeuille des clients en cas de défaut
- Rédaction de documents techniques en anglais
- Développement de calculs sous SAS et Excel
- Mises à jour et optimisation des programmes
- Participation au montage d'un crédit de recherche
- utilisation de Span logiciel du CME.

Outils: SAS, SPAN, Bloomberg, Reuters, VBA, outils internes

Depuis Octobre 2010
Département Marketing Analysis
- construction score acquisition pour les campagnes
- suivi des modèles
- segmentation clients

Novembre 2010– Janvier 2011: Mission chez DOMEO – Direction Marketing
Mission: Au sein de la direction de la direction Marketing, la mission consiste construire des scores en acquisition pour les particuliers.

Construction score acquisition pour les campagnes
- Construction de datamart
- Statistiques exploratoires
- Construction du modèle et de la grille de score
- Construction de la base clients pour les prospects
- Présentation des résultats à l'équipe Marketing

Suivi de scores
- Construction de datamart
- Mise en place de rapports de suivi de score

Segmentation clientèle
- Description des groupes
- Modèle de réaffectation
- Analyse de la performance économique des groupes obtenus
- Matrice de passage d'un groupe à un autre

Avril 2010– Septembre 2010: CREDIT FONCIER – Direction des risques
Mission: Modélisation d'un outil de notation à l'octroi de prêts immobiliers des particuliers: techniques de scoring
- Études exploratoire des données: analyse de données, détermination de l'horizon du défaut;
- Transformation des variables: discrétisation des variables quantitatives, croisement;
- Construction du modèle de score d'octroi à l'accession et locatif;
- Analyse des performances, segmentation

Janvier 2008-Août 2008 : Chef de service Change et Compensation de MONEY EXPRESS (CDI) – Département Finance
Mission : Gestion des clients internationaux
- Responsable d’une équipe de 4 personnes ;
- Gestion de portefeuille des partenaires en devises étrangères ;
- Recouvrement et fidélisation des partenaires ;
- Veille technologique.
Juin 2007 – Décembre 2007 : Ingénieur Financier à MONEY EXPRESS (CDD) – Département Finance
Mission : Gestion des clients internationaux
_ Cotation des cours de transactions pour les partenaires directes;
- Calcul des cours de vente pour les partenaires interfacés ;
- Calcul commissions et principal ;
- Conception modèle de tarification.