Ludovic LABESTE

Au sein du nouveau pôle Algorithme de Cheuvreux, nous avons conçu et développé un environnement d'exécution automatique qui met à disposition des clients DSA et des négociateurs Cheuvreux une palette de stratégie d'exécution.

Les différents éléments constituant cet environnement sont regroupés en deux parties :
1. AlgoBox
Il est articulé autour de deux composants :
. AlgoCore : Ce composant gère le carnet d'ordres de stratégie, les fonctions de routage des ordres "algo" ainsi que leur supervision
. AlgHoster : Ce composant héberge les différentes stratégies d'exécution.
2. Bibliothèque de développement de stratégie (RAD)
Cette bibliothèque fournit différents services (accès marché, accès aux flux temps réel, accès au référentiel). De plus, elle définit un cadre d'implémentation de stratégie qui permet de se focaliser uniquement sur leur partie fonctionnelle. Cette approche permet un développement rapide de stratégie d'exécution dans les langages suivants : C++, Lua ou Python.

Dans ce pôle Algorithmique, j'ai géré une équipe de 4 personnes en charge de l'évolution de la librairie de développement de stratégie en C++ sous Linux.

Au sein de cette équipe, mon rôle consistait à :
1. l'évolution de la librairie de développement de stratégie en fonction des demandes d'évolution des clients ainsi que des évolutions marché
2. la planification des versions
3. la spécification fonctionnelle de stratégie en collaboration avec les clients qui étaient soit les négociateurs de Cheuvreux soit des clients externes (DFA, Marshall Wace).
4. le support niveau 3
5. le développement de stratégie

J'ai participé à la spécification et au développement des stratégies suivantes : Hunt, Iceberg, VWAP, TWAP, Target Close, Implementation ShortFall, CrossFire, Pourcentage de volume, DFAFloat, EVP Marshall Wace, …

Environnement technique : C++, Lua, Ubuntu, Red Hat, Protocol FIX 4.2, STL, Surround, Scrum, Sqlite, Sybase, gmakefile, gdb, valgrind, system TAP

Au sein du nouveau pôle TradingControlCenter (TCC), j'ai participé à la conception et au développement d'une station de négociation en C# qui est une application front office d'exécution d'ordres.
Elle propose un traitement électronique complet de la chaîne de traitement d'ordres (Réception d'ordres client: ordres simples et paniers, traitement et suivi de l’exécution des ordres client, gestion de paniers, passage d'ordres sur les bourses électroniques, allocation d'exécutions marché aux ordres client, consultation de cours temps réel, stratégies d'exécution, …).
Dans cette équipe de 4 personnes, j'ai travaillé sur les modules suivants:
1. les composants de base comme les couches d'accès au flux, au marché et d'un service d'accès au référentiel
2. le développement de plugin (Intraday, InstrumentBrowser)
3. le développement d'un module gérant les paniers
4. le développement de stratégies d'exécution (Pourcentage de volume, Iceberg, Hunt, Inline)

Environnement technique : C#, Windows, Surround, NHibernate, Microsoft Visual C#, Sybase

Intégré au sein de l'équipe Market Access, j'ai travaillé sur:
. La maintenance évolutive du module "Affectation" de la station de négociation qui permettait de ventiler les exécutions sur les ordres client.
. La maintenance évolutive de FeedHandler
. Le développement d'une station d'administration de courbes de volumes

Environnement technique : C++, Solaris2.5, Solaris2.8, Windows, Protocole GL, gdb, dbx, xview