Marsika Sylla

Mes missions sont :
- Calibrer les modèles de pricing et calculer le prix des garanties financières,
- Modéliser le calcul de provisionnement et de marge de solvabilité dans l’outil de projections stochastiques,
- Participer aux travaux sur la couverture financière des garanties,
- Participer aux travaux sur les calculs Solvency 2,
- Trouver des solutions innovantes permettant d’optimiser le pricing des garanties.

Mon activité au sein d' Aviva consiste à effectuer des études ALM.
Afin de se conformer aux prochaines normes réglementaires, toute compagnie d'assurance se doit de pouvoir calculer un capital minimum sensé écarter tout risque de faillite. Ce calcul est effectué à partir d'études ALM où il est question d'user de scénarios économiques (courbe des taux +/- x%, baisse du marché action...) pour choquer différents paramètres (Provision mathématiques, Taux minimum garanti, Taux servi....) et ainsi dégager un capital réglementaire.
Parallèlement, et dans la continuité de mon stage effectué à la direction financière d'AXA, je travaille sur la modélisation du risque de taux : simulation de couverture, implémentation de modèles de taux, replicating portfolio....

Au sein de la direction financière du groupe AXA, j'ai intégré l'équipe de modélisation Actif / Passif et je travaille sur la théorie du portefeuille répliquant. Les nouvelles normes réglementaires (Solvency II) imposant aux compagnies d'assurances de donner une valeur de marché de leur passif, j'ai pour mission de déterminer un portefeuille d'actifs négociés sur les marchés répliquant les cash flows des contrats d'assurances. Mon travail consiste donc (au travers de différents modèles de taux) à pricer les options implicites contenues dans ces contrats.

Au sein du pôle Gestion d’actifs/Internet, je participe à la réalisation d’outils logiciels destinés aux différentes branches d’activités du groupe Oddo : l’asset management, la gestion privée, la tenue de comptes….

Ces outils informatiques, de par leurs fonctions, doivent donc intégrés des notions ou termes financiers, ainsi que des principes de modélisation indispensables à l’activité des catégories professionnelles du groupe