Moez Tarzi

- Mission : Risques et Résultats Dérivés de Taux
o Risques et résultats sur les portefeuilles de Trading, Structuration et Distribution : Reporting des risques et résultats. P&L explain. Analyse des VaR Taux : VaR Delta Gamma paramétrique sous RiskMetrics) et VaR Véga historique. Calcul et analyse du Back Testing et du Stress Testing. Validation des DOP. Analyse des prix hors marchés. Rapprochements Compta/Gestion.
o Risques et résultats sur les portefeuilles de gestion de CVA (Credit Value Adjustment) : Reporting des risques et résultats.
o Etude/validation de modèles de valorisation de produit structuré et des facteurs de risques : Rapprochement des prix avec les contreparties. Vérification de second niveau des saisies. Analyse des nouveaux produits. Proposition et mise en place d’encadrement des risques.
o Suivi du collatéral : Support technique à la cellule d’appel de marges dans les disputes avec les contreparties.
o Documentation : tenir à jour les guidelines et assurer la relation avec la CB, l’audit interne et les CAC.
- Encadrement : 5 personnes – 3 CDI et 2 prestataires.

- Mission : Conduite et accompagnement du changement.
o Mode projet : Expertise métier, gestion du portefeuille projet et suivi budgétaire pour la mise en place de nouveaux processus.
Etude et formalisation du besoin métier, rédaction des expressions de besoins, négociation de coûts, validation de notes de lancement et de cahier de charges, encadrement de la recette utilisateur et mise place opérationnelle.
o Correspondant qualité du service: Organisation du métier, de l’aspect humain et technologique.
Cartographie des postes, des processus métier, des workflows et des applications.
Animation des réunions qualité, étude d’impacts des nouveaux projets, mise en place et suivi des objectifs qualités et des actions d’améliorations.
Aide à la décision sur l’optimisation et l’harmonisation de la structure générale du service dans le cadre d'objectifs de réduction des coûts.

- Encadrement : Deux prestataires à temps plein.

- Projets transversaux :
o Migration sous Murex de l’activité Taux et reengineering du report trading taux (p&l, p&l explain, greeks, suivi de limites et de triggers)
o Création d’un Datawarehouse groupe pour l’activité risk management crédit.
o Gestion de nouveaux produits.
o Harmonisation des méthodes et des processus au niveau groupe (CVA, calcul de Xgamma, Var Vega).

- Projets Market Risk Management :
o Industrialisation du PHE et du FVH (IFRS)

- Client : AGF Asset Management. Équipe maîtrise d'ouvrage.

- Mission : Conduite de projet, étude et formalisation du besoin utilisateur, estimation de charge, rédaction de spécifications fonctionnelles, validation de spécifications techniques, recette, formation et support utilisateur autour de Decalog (outil Front-Middle Office) et de MIG21 (outil de gestion de risques) , des interfaces d’entrée-sortie et des logiciels annexes.

- Projet Decalog :
o Évolution des interfaces en sortie de Tradix pour la gestion des CDS, TCN, Valeurs mobilières, swaps de taux, Asset swap, CDO et Cap/Floor.
o Évolution des interfaces Change, Frais de gestion, Ajustement et rapprochement avec Agf Banque (cash management).
o Maintenance des interfaces en sortie de Decalog vers la société générale (swift) et la comptabilité (Global Portfolio).

- Projet MIG21 :
o Assistance utilisateur de premier niveau aux paramétrages, établissement de règles de contrôles, éditions de rapports.
o Mise en place des interfaces d’alimentation en données instruments, portefeuilles, positions.o Calcul de sensibilité.
o Calcul de ratios.
o Mise en place d’un module de décompositions d’indices actions et Itraxx.

- Client : Crédit Lyonnais Asset Management. Pôle systèmes d'information.

- Mission : Intégrations et adaptations des progiciels Front-Middle Office (Decalog et Smatch) en fonction des décisions d'harmonisations des systèmes dans le cadre de la fusion avec le Crédit Agricole.

- Projet Rapprochement :
o Maintenance de rapprochements en positions avec les dépositaires.
o Maintenance du logiciel de gestion des avis d’opérés broker.
o Mise en place de rapprochements en flux avec le compensateur.