NICOLAS Arnoult
Analyste quantitatif, Natixis / DRC - GRQS - Credit Scenarios and Economic Studies
Analyste quantitatif junior chez Natixis, je suis très intéressé par des sujets comme la modélisation de séries temporelles. J'ai eu la possibilité dans mon travail et mes études, de développer des modèles quantitatifs avancés (réseaux de neurones appliqués aux séries temporelles, panels cointégrés pour calculer les impactes en LGD des scénarii de stress, etc...). Vous pourrez avoir sur mon site internet de nombreuses informations et surtout plus de détails: http://nicolasarnoult.free.fr
Je souhaite rester dans le milieu bancaire et particulièrement en modélisation du risque crédit/marché.
je suis bien sûr ouvert aux autres perspectives que vous pourrez m'apporter.
21 contacts2011 - 2012Modélisation de la perte en cas de défaut:
- Backtesting et recalibrage des marges de prudence LGD Banques et souverains
- Backtesting et recalibrage des modèles de LGD Banques et souverains
2010 - 2011Stress tests :
* Participation à l'élaboration de scenarii de stress spécifiques ou de nature macroéconomique sur des grandeurs utilisées pour mesurer le besoin en fonds propres de la banque sur le portefeuille ou des sous-segments (par exemple, banques, immobilier, etc).
* Détermination de modèles quantitatifs permettant de mesurer l'impact des scénarios ainsi définis (sur les matières premières, l'immobilier, etc), au sein du Département et en lien avec la Recherche Economique.
* Matrices de migration au défaut, de pertes en cas de défaut, etc.
* Backtestings et benchmarkings.
Autre:
Étude de la vitesse de convergence et de la distribtion des simulations Montecarlo lors de migrations sur le portefeuille corporate en termes de RWA.
Etc...
2010 - 2010Développement de modèles de prévisions via Gretl et Excel
Études économétriques ad hoc via SAS
Création et automatisation de matrices de commerce internationale
Création de nouveaux produits commerciaux de type "commodity trends" et "country trends"