Nicolas Buge

Mise en place module Back-office / Deals

• Confirmation (Deals et contrats physiques, deals financiers)
• Facturation (Deals et contrats physiques, deals financiers)
• Mise en place de la TVA (Applicable aux entités et transactions européennes en fonction du type de transaction et de la contrepartie)
• Exercice d’option (Options financières et physiques, Virtual Power Plant (Option EDF))
• Réconciliation des deals futures et appels de marges (Vérification des deals futures et calcul des appels de marge par marché/entité/date)
• Limite de trading (Par trader, par contrepartie, par position)
• Modélisation des deals et des contrats (Deals: Swap, Option, Financier, Devise, Future, Flat, Voyage, Transport, Capacity ; Contrats: Swing, Take or pay, Storage, Daily meter, Non daily meter, Spark spread, Transport)
• Mise en place du calcul des cash flow (Pour intégration dans analyse, P&L, risque)
• Recette et assistance à maitrise d’ouvrage sur la version en production
• Saisie et vérification des calculs sur les deals et les contrats (Deals: Swap, Option, Financier, Devise, Future, Flat, Voyage, Transport, Capacity ; Contrats: Swing, Take or pay, Storage, Daily meter, Non daily meter, Spark spread, Transport)
• P&L (Résultats, Positions, Risques)
• Nominations (Quantités nommées sur les différents réseaux européens et américains)
• Fonctions back-office : Confirmation, facturation, exercice d’option

Direction générale des risques
Projet Bâle 2, campagne de tests avec la banque d’investissement

• Mise en place des différents jeux de tests (Définition du périmètre de tests, planning)
• Mise en place de la plate-forme de tests avec le service informatique (mise en place des schémas)

Maître d'ouvrage et support fonctionnel Back-Office

• Gestion des frais d’intermédiation (courtage, dépositaire, commissions aux apporteurs d'affaire, frais de marché, frais de clearing, frais de custody) ;
• Suivi des Règlements livraison (mise en place des coordonnées de règlement, génération des messages Swift) ;
• Comptabilité (mise en place des schémas comptables, mise en place du régime TVA: calcul du taux de prorata et auto-liquidation)
• Rapprochement Comptabilité / gestion (analyse des écarts CRE/CRI)
• Reportings (mise en place des reportings mensuels à l'attention des FO / BO via business object).
• Passage en multi entité et extension à de nouveaux types de frais : Intégration d’entités internationales et de nouveaux types de frais tels les frais de marchés
• Sous-traitance des développements informatiques à Bangalore (Inde) : formation, échanges AMOA/IT pour mise en production
• Migration d’environnement (VMS-UNIX)
• Collatéralisation (Gestion du risque pour les opérations traitées sur les marchés de gré à gré: calcul de l’appel de marge, échanges de collatéral, calcul des intérêts)
• Support fonctionnel : Hotline pour les places de New-York, Paris et Tokyo
• Mise en place d’une base documentaire Lotus Notes sur les contreparties de type courtier, dépositaire et sur les conditions de tarification

Maître d'ouvrage et support fonctionnel Middle-Office

• Périmètre : Produits dérivés (classiques et exotiques) (Rapprochement des résultats FO / BO: pour constituer une passerelle mensuelle)
• Mise en place d'un outil de cadrage FO-FO pour s'assurer que les résultats économiques sont corrects (rapprochement des bases front et des données saisies par le middle front)
• Mise en place d'un outil de rapprochement FO-BO pour s'assurer (et corriger si nécessaire) du bon traitement des opérations entre les résultats économiques et la comptabilité