Olivier Gour

(3 ans) Business Manager Leveraged Finance – Structured Finance Division (SFD)
- Participation lancement nouveaux produits (Irish QIF Open Loan Fund, CLOs, Market Value Fund) et instruments (Synthétique, High Yield, Loan IG….) : Préparation et participation comité interne, Documentation légale, RFP Service provider, Définition et mise en place opérationnelle ;
- Analyse et identification des incidents opérationnels, mise en place et évolution des process d'analyse des risques opérationnels en liaison avec le COO SFD & Portfolio Controller ;
- Suivi des projets en tant que Project Sponsor en liaison avec Equipe Projets SFD / IT (identification des besoins Trading / Research / Portf. Management / Structuration, implémentation et suivi budgétaire) : Attribution de performance & Analyse de risque, Loan Research database, Amélioration outil trading, force de proposition amélioration Front système ;
- Suivi de la relation avec les différents partenaires externes (Ops / Corporate Services Provider, Auditeurs, Agence de rating…) : Définition du niveau de service, appels d’offres, négociation condition d’intervention ;
- Participation RFP nouveaux clients et Due Diligence annuels, Investor Reporting, mise en place benchmarking compétiteurs ;
- Contribution à l’amélioration du dispositif de contrôle et de suivi des risques en relation avec les équipes Risques AXA IM (Senior SFD Risk Manager, Crédit, Marché, Compliance, Contreparties, Operational, SOX / SAS, BCP….) ;
- Mise en place d’outils et reporting de pilotage (Monthly Monitoring Risk, Stress Test, Trading, Monitoring Structure CLOs….) ;
- Assurer la relation avec « Finance » en liaison avec le CFO SFD : Suivi AuM & Fees, Solvency IFRS (impairment, Classification des actifs), problématiques comptable & fiscales d’Axa Group ;
- Participer à la gouvernance AXA IM SFD (Contribution à la préparation des comités, développement de Best Practices) & projets transversaux : Long Term Operating Model, Global Risk Management Framework ;

Responsable d’une équipe de 12 Portfolios Controllers garant de la maîtrise des risques opérationnels de la Gestion Diversifiée & Tactical Asset Allocation, Indicielle (dont Portable Alpha) & Structurée (Fonds à formules / CPPI / Liability Driven Investment), AXA Derivatives (plate forme centralisée des OTC des Compagnies du Groupe AXA) ;
- Analyse des incidents et zones de risques identifiées, mise en place, suivi et contrôle des plans d’actions de réduction des risques opérationnels et de marché (contrevalorisation OTC) et de suivi des garanties explicites, en collaboration avec la Gestion & les Organes de contrôle d’AXA IM ;
- Définition et mise en œuvre de la méthodologie d’évaluations de contrôle des risques adaptées au processus de gestion (outils & process) en collaboration avec les gérants de fonds contribuant à la maîtrise des risques réglementaires, opérationnels et de gestion ;
- Participation au lancement de nouveaux fonds IS (en liaison avec l’ingénierie Produits) ;
- Définition d’un plan d’action sur l’analyse de performances des portefeuilles AXA IM IS;
- Mise en place de tableau de bord et d’indicateurs de contrôles (KPIs) sur les fonctions Opérationnelles (externalisation à State Street), rédaction d’analyses et développement d’outils de pilotage de l’activité destinées au comité (Gestion, Contrôle des Risques, Audit Interne, CAC et auditeurs externes…) ;
- Participation à la Gestion des projets : Serveur de contrainte de Gestion Sentinel, mise en place des procédures de contrôles Sarbanes Oxley 404 & SAS 70, certification qualité AXA WAY (méthodologie Six Sigma) pour le contrôle des valeurs liquidatives, DTCC & Swapswire, Collateral Management, projet de migration sur nouvel outil comptable, Business Continuity Plan, nouveau process…. ;
- Animation et organisation du travail d’une équipe de 12 collaborateurs composés de Portfolio Controller : suivi quotidien, supervision des actions, recrutement, réalisation des entretiens d’appréciation, participation à la revue annuelle des salaires et proposition bonus ;


Portfolio Controller Structured Funds & Hedge Fund (9 mois)
- Contrôle des Risques Opérationnels de 1er niveau de fonds à formules & Fonds de Fonds Alternatifs :
Contrôle et validation des valeurs liquidatives, analyse de la performance et des écarts des fonds, Validation des reportings clients ; suivi des contraintes / ratios réglementaires (Lux. / Uk / Fr) et contractuelles ;
- Contrôle des risques de marchés (Pricer OTC) en liaison avec le Risk Management AXA IM et des flux des opérations structures et complexes & Suivi des garanties (Marges des fonds à formules) et excédents
- Participation aux dossiers de création de fonds en vue d’anticiper les problèmes opérationnels et réglementaires, en liaison avec la Gestion & l’Ingénierie Produit.

(3 ans) Assistant de gestion / Risk Manager Gestion Diversifiée, Alternative et Structurée
- Suivi au quotidien de portefeuille pour compte de tiers et sous mandat conformément aux objectifs de gestion et des contraintes réglementaires et contractuelles :
o Participation au processus d’allocation stratégique et tactique des actifs avec objectif de rendement absolu : actions et taux, Euro et International, devises et Gestion Alternative ( gestion alternatives multistratégies et gestion long / short equity) ;
o Elaboration des documents de reporting et d’attribution de performance par classes d’actifs; Etablissement des rapports de gestion périodiques des portefeuilles destiné aux commissaires aux comptes et lors de rencontre avec la clientèle ; Calcul des sensibilités et expositions
- Analyse des risques de marché :
o calcul des risques ex-ante sur les portefeuilles Diversifiés et FCIMT : volatilité, Tracking-error globale et par types d’actifs (MCTE), Value-At-Risk et contribution marginale des différents actifs au risque globale du portefeuille (MCTR) ;
o calcul sur les fonds Monétaires Dynamiques de la VaR consommée et du coussin ;
o Analyse des risques Gestion Alternative : Performance, corrélation, Beta, Alpha, Sharpe ;
o Analyse des risques Gestion structurée : risque d’adossement paniers actions – swaps et risque de composition des paniers CAC40 sur des fonds garanties PEA ;

Sept.2000- Nov 2001 Assistant de gestion Fonds alternatifs et Marketing Support (Genève)
(14 mois) - Gestion et contrôle des positions (Spots, Options Vanilles et Exotiques) de deux Currency Funds, calcul
quotidien du P&L et de la N.A.V., reporting mensuel et rédaction des comptes-rendus de gestion à la clientèle, mesure des risques (Greeks et indicateurs de risque) ;
- Participation au lancement d’un Currency Fund - Gestion système (étude des facteurs quantitatifs, aspect juridique, positionnement concurrentiel…..)
- Support marketing sur trois produits : Currency Overlay, Currency Fund (Gestion discrétionnaire / systématique) et Tactical Currency Allocation ; Relation Consultants (appels d’offres) ;


Oct. 1999- Sept. 2000 Assistant de gestion « Currency Overlay » et Marketing Support (Paris)
(1 an stage) - Suivi des opérations de couverture de change des mandats de gestion et prise en charge de la valorisation
quotidienne des portefeuilles, dans le cadre du programme de « Currency Overlay » (Spots, Forwards, Options Vanilles et Exotiques) - gestion quantitative et systématique (gestion alternative) des devises; Mise en place des procédures de reporting pour une clientèle d’investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de family offices et de multinationales ;
- Assistance aux gérants dans leurs taches quotidiennes auprès de la clientèle (Collecte d’information, Pricing, Mesure des performances des mandats de gestion, Calcul de la V.A.R., Reporting à destination de la clientèle) ;
- Adaptation au niveau local (à destination des équipes commerciales de BNP-PAM) des supports marketing (brochures, fiches reporting, Présentations clientèles) existant à Paris et Genève

Stage 1 an

Assistant Gérant Actions & Reporting / Mesure de Performance