Pierre CALLIZOT
CEO - Head of Research, INTRADAY FINANCE
Après plusieurs années de trading sur différents marchés (FX, futures, cash,...), je me suis définitivement orienté vers des stratégies dites Intraday en privilégiant une approche systématique.
Mondialisation, afflux de cash sur les marchés, accroissement significatif des volumes traités, trading algorithmique... ce mélange explosif amène à la situation que nous connaissons aujourd'hui : incertitude court et moyen terme, volatilité élevée, et des séances de marchés aux amplitudes ("range") très importantes.
C'est dans l'optique de profiter des opportunités générées par cette situation que j'ai créé Intraday Finance, société spécialisée dans la conception de stratégies Intraday.
Le modèle "INTRADAY VOLATILITY PROGRAM" actuellement en production au sein de la société a généré un rendement de +15.62% en 2011.
40 contactsIntraday Finance est spécialisée dans la conception d'algorithmes de trading Intraday.
Eloignés de la recherche purement fondamentale, nous privilégions une approche de R&D appliquée sur les marchés financiers. Chez nous, le chercheur est le trader et chaque stratégie prend sa source d'une idée avérée de trading.
2005 - 2009Trader sur les fonds Systeia Systematic Futures (CTA, 200 millions EUR d’encours)
• Produits traités : FX, Taux d’intérêts, Indices, Energie, Grains, Métaux, Spreads,
• Suivi journalier des transactions,de l’exposition au change et des limites,
• Management de la trésorerie des fonds, couverture de change,
• Mise en place de solutions de trading électronique (multi-brokers plateforme, DMA access).
Recherche:
Création de stratégies « haute fréquence »:
- Stratégies basées sur des indicateurs Intraday (volume, accélération, volatilité…),
- Les indicateurs sont compilés toutes les X minutes puis un signal est généré,
- Pas de position « overnight », stops dynamiques, filtre sur volatilité,
- Stratégie codée dans MatLab avec l’appui d’ingénieurs informatique,
- Les Back-tests sur la période avril 2007- avril 2009 indiquent un sharpe ratio entre 1,5 et 3.
2003 - 2005- Support FO sur Futures, CFD, prêt-emprunt, convertibles, options, CDS…
- Analyse de P&L des stratégies, valorisation quotidienne des fonds,
- Automatisation des process (matching automatiques, corporate action, suivi des balance cash…),
2001 - 2002Opérateur Middle Office: - -- Support FO sur actions et obligations,
- Passage d’ordres sur Fonds Offshore, mise en place d’outils de reporting.
Opérateur Back Office:
- Vérification et saisie d’opérations sur actions, cash, parts de fonds,…