Michaël Rabba

• Implémentation de modèles binomiaux pour la valorisation d’options américaines et
employee stock options
• Valorisation de contrats forwards, swaps vanille et cross currency swaps

• Pricing de produits dérivés complexes sur toutes classes d’actifs (Equity, Taux d’intérêt, Matières Premières, Crédit, Inflation, Hybrides, …) pour des portefeuilles d’actifs, pricing challenge
• Support et réponses aux sollicitations (techniques et fonctionnelles) des clients
• Propositions d’évolutions sur le logiciel Price-it® à l’adresse de l’équipe R&D
• Formations Client

• Modélisation de l’évolution des encours des dépôts à vue de plusieurs sites de la Banque (Suisse, Luxembourg,…), réalisation d’échéanciers, études des caractéristiques de la clientèle

• Backtesting des modèles

• Etude sur la modélisation de l’option de remboursement anticipé et du risque de défaut sur les contrats de crédit

• Réordonnancement des tâches et optimisation d’un logiciel de gestion des flux de trésorerie

Jobs d’été dans les services de comptabilité client/fournisseur