Sarah Mellet

Modélisation de l'Incremental & Comprehensive risk capital charge
- Définition des modèles de pricing, de diffusion et de corrélation
- Développement de l’outil de calcul

- Développement de nouveaux modèles et évolution des modèles en place
- Définition des méthodes de Back-testing
- Stress-test de portefeuille – modélisation des corrélations
- Présentation et justification des modèles à la Commission Bancaire

Modèles validés par la Commission Bancaire en janvier 2007

Voir ci-dessus

Département des sciences atmosphériques et océaniques ( http://www.mcgill.ca/meteo/ )

Détection automatique des tornades par radar doppler unique : conception d’un nouveau modèle de restitution du champ de vent afin d’améliorer la détection des tornades.

Centre d’étude des Environnements Terrestre et Planétaires ( http://www.cetp.ipsl.fr/ )

Comparaison d’un modèle météorologique aux observations radar doppler de la cyclogenèse en Atlantique Est. Optimisation de la restitution des champs dynamiques et thermodynamiques en combinant résultats du modèle existant et mesures radar.