Sonia Aziza

Mise en place d' une plateforme d’alimentation en données de marché à destination du moteur de calcul du Risque de contrepartie sur Opérations de Marché:
- Extension des process de validation
- Extension du périmètre des instruments de marché couverts (IR, FX, Credit, Equity et Commo):
- Suivi et analyse de production quotidiens
- Mise en place de bases validées de données de marché dans le cadre de procédures de backtesting
- Documentation de description des outils et des process
- Technologies utilisées: Excel/VBA, Reuters, Datascope Select, Bloomberg

Valorisation d'un swap exotique à Formule
Implémentation d’un pricer sous Matlab et lien avec Excel (Visual Basic)
? Modélisation des différentes volatilités : Implicite et Locale (Dupire)
? Développement d’un algorithme de bootstrapping
? Valorisation de l’option sur l’indice Eurostoxx (simulation de Monte-Carlo)
? Calcul de la NPV du swap et comparaison avec la contrepartie
? Méthodes implémentées : la méthode de Newton-Raphson, la Kernel Regression, les schémas aux différences finies (Explicite, Implicite et Crank-Nicolson), Gatheral SVI’s model et la méthode du chemin le plus probable
? Technologie utilisée : Excel/VBA, Matlab, Bloomberg, Calypso

Comparaison des méthodes d’évaluation de la sensibilité avec des simulations de Monte Carlo
? Méthode de Pathwise / Méthode de Ratio de vraisemblance
? Méthodes des différences finies : Explicite, Implicite et Crank-Nicolson

? Traitement statistique des données de la chaîne de production
? Elaboration de tests et de prévisions statistiques
? Mise en place de KPI et construction d’un tableau de bord dynamique
? Technologie utilisée : Excel, Visual Basic, Access, logiciel R