Sylvie Cognet

Développement du modèle interne de Capital Economique Solvabilité II

Analyses des impacts et des allocations des risques de crédit et de marché

Diverses études ALM

Modélisation de la courbe des taux d'intérêt par les fonctionnelles paramétriques de Nelson-Siegel et de Svensson

Production du mémoire d'actuariat

Diverses études économétriques sur la VaR de taux