Tchim Silue
Responsable Adjoint Modèles Bilan Clientèle, BPCE
J'ai plutôt un profil scientifique. J'ai suivi un parcours classes préparatoires MP qui m'a permis de passer les concours d'admission en école d'Ingénieur.
A l'ENSAE j'ai suivi une formation avancée sur les modélisations statistiques et économétriques (techniques de scoring, analyse de données,...). Pour compléter cette formation je me suis spécialisé en contrôle et gestion des risques (risques de crédit, risque de marché,...)
Aujourd'hui, ma motivation dans une quelconque activité viendrait de problématique de modélisation avancée combinée en même temps avec de temps en temps une approche analytique plutôt qualitative que quantitative.
Durant mes études j'ai effectué une année cesure à la Caisse d'épargne financement. J'étais chargé d'étude statistique sur un périmètre allant du marketing opérationnel au risque de crédit.
Après un stage au sein de l'ALM de la Casden Banque populaire, sur la modélisation de l'option cachée de remboursement anticipée, j'ai rejoint l'ALM du Groupe Banque populaire ou je suis en charge de la modélisation des optionnalités, des comportement clients,...
45 contactsChargé des modélisations :
- Mise en place des modèles comportementaux.
- Valorisation d'options cachées (Provisions épargne logement, options de Remboursements anticipés, ...)
- Calibrage et Implementation de modèles de taux
- Mise en place de l'analyse des Risques optionnels par équivalent delta
- Aide à la création de nouveaux produits et tarification (TCI)
Modélisation de l'épargne réglementée (PEL, CEL).
Modélisation des remboursements anticipés
Modélisations de taux de productions crédit.
Modélisation des taux d'intérêts.
Mise en place des équivalents delta des options.
Gestion du risque de taux d’intérêt du Groupe Banques Populaires.
Consolidation des risques financiers (risque de taux global et de liquidité).
Modélisation de l'épargne réglementée (PEL, CEL).
Consolidation des risques de remboursement anticipés.
Modélisation des remboursements anticipés
Modélisations de taux de productions crédit.
Mise en place des équivalents delta des options
2004 - 2006Construction de scores marketing et risque,
Optimisation des réserves pour crédit revolving,
Etude de l'évolution de l'encours et des financements
2003 - 2003Modélisation des remboursements anticipés.