Valérie PUJOS
Structureur quantitatif - Ingénieur Financier, Barep - SGAM
Ingénieur INSA spécialisé en mathématiques et modélisation et titulaire du DEA de Probabilités et Finances de Paris VI, j’ai acquis 12 d’expérience dans les secteurs de la banque d’investissement et gestion d’actifs dans le groupe Barep, développant une double compétence technique et fonctionnelle. J'ai été responsable des systèmes d'information de calculs de risques de marché et de contrepartie pour l’activité compte propre de la banque d'investissement puis analyste quantitatif-gérant sur le fonds d’arbitrage d’obligations convertibles. En 2004, j’ai intégré l’équipe structuration de portefeuille en tant que structureur quantitatif, plus précisément structuration de portefeuilles à « coussin » (CPPI) et structuration optionnelle sur fonds alternatifs, proposant, évaluant et gérant des produits structurés ainsi que le book d’options sur fonds correspondant.
Dynamisme, adaptabilité, organisation, rigueur, écoute, esprit de synthèse et esprit d’équipe sont des éléments indispensables qui m'ont permis de réussir à ces différentes fonctions.
115 contacts2004 - 2009Structuration de portefeuilles à « coussin » (CPPI) et structuration optionnelle sur fonds alternatifs.
- Réflexion à une offre adaptée à notre clientèle en collaboration avec le service commercial et marketing (simulation de portefeuilles, proposition de produits).
- Evaluation et gestion des produits structurés.
- Analyse quantitative : Elaboration des modèles financiers de pricing et calculs de sensibilités des options exotiques sur fonds alternatifs.
- Gestion du portefeuille d’options. Simulations de risques. Calculs de P&L.
- Intégration du portefeuille d’options dans le logiciel Murex.
2003 - 2004• Analyste quantitatif
Projet d’étude de la valeur relative entre les dérivés de crédit et dérivés actions par les modèles structurels. Prise en compte du smile de volatilités : Simulations de positions de Capital Structure Arbitrage.
• Assistant gérant – Fonds d’arbitrage d’obligations convertibles Couverture du risque de taux, change, crédit et suivi des positions.
1997 - 2002• Responsable des systèmes de calculs des risques de marché (VaR) et des risques de contrepartie
- Evolution et maintenance des systèmes : chef de projets, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d'oeuvre.
- Mise en place d’un système de reporting de risque intranet pour les traders.
• Ingénieur Etudes et Développements Front-Office
- Conception et mise en œuvre des modules de valorisation d’instruments financiers monétaires, obligataires et de change.
- Optimisation des calculs de valorisation et de sensibilités des portefeuilles.
• Responsable des systèmes de comptabilité et contrôle de gestion - Encadrement de 2 analystes
- Mise en place du logiciel de comptabilité Coda-Financials et de sa plate-forme technique et fonctionnelle.
- Contraintes performances et délais respectés - Extension des études analytiques.
