Vincent CHATEAU
Master 2 Banque-Finance, Recherche emploi en finance/Asset Management
Formation :
• Asset Management / Investment & Corporate Finance
Gestion de portefeuille : valorisation, mesure de performance, diversification et arbitrage (ratio de Sharpe, indice de Treynor, alpha de Jensen). Modèles actuariels (Gordon-Shapiro) et multiphases, modèles à facteur (MEDAF/CAPM).
Gestion des risques : cartographie et identification (systémique/idiosyncrasique), méthodes Value At Risk et Risk Adjusted Return On Capital.
Asset Liability Management : réglementation bancaire et ratios, stress tests. Gestion des fonds propres et mesure de l'exposition aux risques de liquidité et de taux (gap de taux, sensibilité de la VAN, TCI).
Produits dérivés : valorisation d'options (Black & Scholes), pricing Monte Carlo. Contrats futures/forwards, swaps et titrisation cash (ABS, RMBS)/synthétique (CDS).
Analyse financière : rentabilité financière et économique (ROE, ROCE, CAF), endettement (Gearing), BFR et ratios d'équilibre (solvabilité, liquidité).
Evaluation d'entreprise : méthodes actuarielles (Discounted Cash Flows, Dividend Discount Model), patrimoniales (NAV, Sum Of The Parts) et comparables boursiers (multiples de valorisation, PER).
• Informatique et logiciels / Econométrie, outils macros et statistiques :
Suite Microsoft Office : Excel, Word, Powerpoint, Access.
REUTERS 3000 Xtra et PowerPlus PRO (certification Reuters).
Langages : VBA, SAS, GAUSS, Eviews.
Analyse quantitative d'échantillons de données (séries temporelles, données de panel), estimation de modèles (Ordinary Least Squares). Tests statistiques et significativité de paramètres (Student, Fisher).
• Travaux et études :
"La Crise des Subprimes" - Mémoire sous la direction de Jean-Paul Barinci (2009).
"La Crise de la Dette" - Mémoire sous la direction de Claire Loupias (2010).
"Flight to Quality & Asset Management : L'impact de l'aversion au risque sur les stratégies d'investissement" - Mémoire sous la direction de Claire Loupias et Nicolas Brousseau (2011).
"Répliquer une option exotique avec un portefeuille d'options standard" - Etude en produits dérivés sous la direction d'Eric Bouyé (2011).
• Langues :
Anglais courant, bon niveau en espagnol.
10 contacts2011 - 2011Zone d’activité : Europe, Asie, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Afrique.
Investisseurs institutionnels internationaux : banques centrales, Master-KAG, fonds de pension, fonds souverains.
- Participation aux créations/modifications de fonds/mandats de gestion (Opportunity Form, IMA).
- Suivi des demandes clients et du respect des contraintes contractuelles (Investment Guidelines, conflits d’intérêt).
- Création/mise à jour des dossiers compliance (MIFID, KYC, AML), animation de réunions hebdomadaires (Task Force).
- Communication et vérification de l’enregistrement des apports/retraits et souscriptions/rachats (DECALOG).
- Analyse de la facturation des mandats et contrôle des frais de gestion/dépositaire (CACEIS Fastnet).
- Réalisation et envoi de maquettes spécifiques de reporting (commentaire de gestion, attribution de performance).
Dans l’équipe du service après-vente, gestion interne des stocks et expédition de colis à travers l’Europe.
2008 - 2009Cours et animation d'ateliers.