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Yannick ARMENTI

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Je suis diplômé depuis Septembre 2011 de l'Ecole des Mines de Douai, Ecole d'ingénieurs généraliste. J'ai suivi pendant ma formation l'option Ingénierie des Systèmes d'Information et de Communication et la filière Management Stratégique de l'Entreprise.
Je me suis ensuite dirigé vers la Finance de Marché, dans la modélisation du risque à travers le Master 2 Ingénierie Financière de la faculté d'Evry Val d'Essonne dirigé par M. Jeanblanc et S. Crépey.

Compétences mathématiques / finance:

Calcul stochastique (Mouvement Brownien, Intégrales stochastiques, Calcul d'Itô), Séries temporelles, Gestion des risques financiers, Méthodes numériques en finance (méthodes de Fourier, Monte Carlo, EDP, Arbres), Optimisation / Recherche Opérationnelle

Compétences Informatique :

Développement: C++ / VBA, SmallTalk, Java, Java RMI, Applets, J2EE (JSP/Servlet, EJB), Java Beans, Systèmes embarqués, Visual Basic, Langage C, C# (Microsoft .Net), PHP, HTML, JavaScript, Systèmes Multi-Agents

Systèmes et réseaux: Administration Unix et Windows, réseaux de télécommunication, Administration de réseaux, TCP/IP, Réseaux ATM, Réseaux Gigabit-Ethernet

Conception: Architectures d’applications réparties (3 tiers, n tiers, P2P), méta-modélisation, Merise, AGL, UML, charte graphique et ergonomie

Gestion de projet et SI: Systèmes Décisionnels, ERP, Sécurité, Qualité des logiciels, Gestion de la relation client (CRM), Organisation des Systèmes d’Information (SI)

SGBD: Oracle, MySQL

Mes compétences :
Calcul stochastique
Finance de marché

Entreprises

  • Zeliade Systems - Analyste Quantitatif

    2012 - maintenant

  • Natixis - IT Quant

    Paris 2012 - 2012 Implémentation du modèle LSV (Local Stochastic Volatility) dans l'application et gestion et de calibration de volatilité implicite pour les marchés Indices et Actions.

  • Société Générale - Développeur Informatique

    PARIS 2011 - 2011 Stage ingénieur informatique de 6 mois, Société Générale, La Défense.

    Migration de l’architecture mono-processus de calcul vers une architecture de calcul distribué de l’application Accord (Apportionment and Calculation of Capital for Operational Risk Determination).
    Accord est l'outil de calcul des capitaux économiques et réglementaires alloués au titre de risque opérationnel, ainsi que leur répartition au sein du groupe en utilisant les méthodes statistiques de Monte-Carlo.

    Technologies utilisées : Java, Java J2EE, Java RMI

  • Société Générale - Développeur Informatique

    PARIS 2010 - 2010 Stage ingénieur informatique de 4 mois, Société Générale, La Défense.

    Refonte totale du système de logs de l'application Baccarat (Bâle II Cohérence et Calcul du Ratio) permettant le calcul des différents ratios de solvabilité.

    Technologies utilisées: PL / SQL, Shell, Informatica.

  • GKN Aerospaces - Technicien

    2009 - 2009 Stage technicien de 3 mois, GKN Aerospace, Ile de Wight (Angleterre).

    Développement de l'outil PLM (Product LifeCycle Management) Windchill au sein du projet A350 XWB Trailing Edge (Airbus).

    Etablissement de la politique de conduite de changement au sein du team.

  • Colas - Agence SMPRB - Ouvrier VRD

    2008 - 2008 Stage ouvrier VRD (Voirie - Réseaux - Divers) de 3 mois sur différents chantiers, Agence SMPRB COLAS, les Pavillons-Sous-bois.

    Travail ouvrier et d’aide-maçon.

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