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Analyste quantitatif market stress test (H/F) (CDI)

75013 Paris, France CDI
Publié le 16/01/2019

Description du poste

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle " market & counterpart modelling risk " (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de risques de marché et de contrepartie.
Natixis recherche pour sa fonction MCMR un Analyste Quantitatif sur stress tests marchés.
Vous intégrez l'équipe " market strest testing " en charge du développement des modèles et méthodologies de stress test marchés (en particulier stress tests spécifiques, globaux, reverse, réglementaires EBA/BCE, budgétaires, trimestriels et ad hoc, etc.) et des méthodologies de capital économique marchés.
Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 4 activités :
* Proposer des méthodologiques applicables au dispositif de stress testing au titre des risques de marché, de liquidité et de l'IRRBB, incluant notamment stress tests spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse
* Proposer des méthodologies de chocs de marchés en lien avec des chocs macroéconomiques
* Le pilotage des exercices de revues ou recalibrage des stress tests.
* Proposer des méthodologies de capital économique et de l'ICAAP sur la partie marchésEn tant qu'Analyste Quantitatif sur les stress test marchés, vous modélisez des paramètres de marchés en lien avec la macroéconomie. Ces travaux font appel à des techniques de data science, avec des composantes recherche quantitative et statistiques importantes.
Vos activités principales sont les suivantes :
* Évolutions des stress test actuels
* Définir de nouveaux stress test répondant aux nouvelles réglementations ou demandes spécifiques du top management
* Introduire des techniques de " machine learning " et recherche de solutions numériques, tests sous R/Python
* Proposer de nouvelles méthodes de calibration de chocs
* Proposer des méthodologiques applicables de capital économique et de l'ICAAP sur la partie marché

Profil recherché

De formation supérieure, type école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques, vous bénéficiez d'une première expérience de 5 ans minimum sur les aspects méthodologiques et conception de Stress test marchés ou en risque de marchés. Vous bénéficiez de très bonnes connaissances en statistiques et mathématiques financières complétées par des connaissances en machines learning/data mining. Vous savez développer en R et python et la connaissance d'un système de tenue de positions (Sophis, Murex, Summit, etc.) Vous disposez d'une bonne connaissance des sujets réglementaires (guidelines SREP EBA, stress testing principles (BIS) et a minima des connaissances liées aux modèles de risques de marché. Rigoureux, organisé et précis, vous avez une bonne capacité à communiquer et à analyser. Vous savez faire preuve d'adaptabilité. Enfin, une parfaite maîtrise de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit est impérative (rédaction de documents techniques en anglais). Situation géographique : 47, Quai d'Austerlitz * 75013 Paris

Présentation de l’entreprise

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

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