Société Générale
- Maîtrise d'ouvrage Bâle III risque de crédit
PARIS
2012 - maintenant
Au sein d’une équipe de huit maitrises d’ouvrage s’occupant du calculateur centrale du risque de crédit (RWA) pour l’ensemble du groupe Société Générale ainsi que de pour certaine de ses filiales en normes locales, j’ai effectué les missions suivantes :
Projet et maintenance :
Dans ce travail de longue durée, j’ai pu :
- Mettre en place des évolutions réglementaires, notamment pour Bâle III (Pondération établissement en méthode standard, calcul et déclaration des covered bonds, calcul du risque spécifique de corrélation pour les opérations de marché, traitement des opérations compensées par une CCP) ;
- Adapter le calculateur pour répondre aux évolutions de la méthodologie interne du calcul de la LGD afin d’utiliser la méthode IRBA ;
- Diriger le processus de maintenance corrective (détection de l’anomalie, interface avec l’éditeur Moody's Analytics, validation de la solution, suivi de la correction) ;
- Etre responsable de cycle en V très complet en faisant respecter les jalons de l’ensemble des livrables comme la note de cadrage, spécifications fonctionnelles générales et détaillées pour la partie instruction, stratégie de qualification, PV de recette et d’homologation pour la partie test.
Suivi de production et support aux utilisateurs :
Ce travail quotidien de support aux équipes risque, banque d’investissement et banque de détail nécessite de la disponibilité et de la pédagogie afin de répondre aux besoins suivant :
- Suivi et contrôle des étapes de calcul pour la production des états réglementaires ;
- Explication des résultats de production pour le risque de crédit ainsi que pour les grands risques ;
- Formation sur le fonctionnement générale du calculateur ;
- Etudes d’impacts pour de futures corrections ou évolutions
