SunGard Global Trading
- Ingénieur étude et développement C++
Lognes
2010 - 2013
Dans une équipe dédiée a implémenté la nouvelle génération des serveurs de flux ultra - basse latence.
- Migration des anciens serveurs « Market Data » vers une nouvelle architecture Low Latency.
• Développement des serveurs de flux « Market Data Server » :
- Architecture MultiThreading, Flux Multicast/TCP.
- Analyse et Modélisation Orientée Objet.
- Environnement : Linux « RH4, RH5 », Solaris et Windows.
- Outils: Visual Studio, Perforce, Citrix, Bug Tracker.
• Performance et Qualité :
- Purify, Quantify, Valgrind, Benchmarking.
• Tests Unitaires et Fonctionnels :
- Mise en place des plans de tests unitaires.
- Analyse et correction des anomalies détectées.
- Assurer l’évolution Technique et Fonctionnelle.
• Produits Financiers :
- Cash, Bonds, Forwards, Warrants, Options, Futures…
- Protocole FAST et FIX.
• Projets effectués :
Développeur principal d’une nouvelle Framework interne qui manipule les traitements génériques des serveurs de flux.
- La création des Threads, Communication entre les Threads.
- L’ouverture et la gestion des connexions (TCP et UDP).
- Gérer les opérations (insert, delete et update) sur les Ordres et les Limits, l’encodage et l’envoie des requêtes (Dictionnaire, Market By Order, Market By Limit…).
- Création des instruments, Sauvegarde des données (Store Dico).
- L’arbitrage entre les canaux Primaires/Secondaires (Dual Feed) : La mise en place des algorithmes d’arbitrage de flux et de détection des gaps, La résolution de la réception retardée des messages (Out-of-Sequence)…
- Callbacks vers les méthodes de traitement des données.
- Calcul et Mapping des champs génériques…
Market Data Server SIX Swiss Exchange « SWXess »:
- Marché Cash, Bonds, Warrants et un Dark pool.
- Architecture MultiThreading, Flux Multicast, Protocole FAST.
- Décodage et traitement des messages.
- Synchronisation des données Snapshot/Refresh.
- Dual Feed, Sequencing Number, Benchmarking…
- Support des équipes de qualité afin de valider la version finale du produit qui sera livré aux clients.
- En production depuis février 2012.
- Passation à une autre équipe pour assurer la maintenance et l’évolution fonctionnelle.
Market Data Server Intercontinental Exchange « ICE »:
- Produits Financiers: Options, Futures, Future sur les Indices…
- Architecture MultiThreading, Flux Multicast et TCP (Recovery)
- Implémentation d’un nouveau décodeur de flux.
- Traitement et Synchronisation des données.
- Dual Feed, Out-of-Sequence, TCP Recovery, Benchmarking …
- En Phase de test « Pré-Production ».
Market Data Server NYSE LIFFE XDP:
- C’est un serveur qui gère le flux de plusieurs places « Paris, London, Lisbon, Amsterdam et Brussels ».
- La partie technique « Reverse engineering ».
- Création des Threads groups selon la spécification des groupes de canaux. « Diminuer le nombre de Threads ».
- Intégration d’un décodeur Quick-FAST.
- Gérer la réception de flux « Canaux Primaires/Secondaires ».
- TCP Recovery, Des tests de Benchmarking et d’optimisations.
- Support des équipes de qualité afin de valider la version finale du produit qui sera livré aux clients.
Market Data Server Consolidated Exchange Feed « CEF »:
C’est un serveur de flux qui permet de gérer plusieurs places, Deutsche Börse Group « Eurex, Xetra, Xontro, Scoach et Dublin ».
- Architecture MultiThreading, Flux TCP.
- Produits Financiers: Options, Futures, Warrants…
- En Phase d’implémentation, Tests Unitaires et Fonctionnels.
Support de la nouvelle architecture aux autres équipes :
- Documentations et spécifications Techniques.
- Code Review « Le développement basé sur la nouvelle architecture ».
- Formateur Technique « Architecture ultra - basse latence »
Des Sessions de formation pour les développeurs de Tunis.
- L'assistance technique sur plusieurs projets « Market Data Server EUREX MDI, Market Data Server DGCX… »
