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Claire PELTIER

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Actuaire Certifié IA.
Modélisation statistique, probabiliste et stochastique des produits de la finance et de l’assurance (Solvabilité II, IFRS 17)
Programmation en C, C++, VBA, SQL, Maitrise des logiciels Invoke : FAS S2 et IFL
Rédaction de documentations et de spécifications
Vulgarisation de concepts complexes à des non initiés
Anglais courant

Mes compétences :
Assurance
Gestion Actif passif
solvabilité 2

Entreprises

  • Fixage - Actuaire Sénior

    Paris (75000) 2020 - maintenant

  • Natixis - Auditeur Interne Actuaire

    Paris 2020 - 2020 Participation à des missions d'audit interne sur les filiales d'assurance de Natixis

  • INVOKE - Actuaire Solvabilité 2

    Paris 2014 - 2020 Documents de travail téléchargeables :

    Mémo sans formules IFRS 17 - 2018
    https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01820465/document

    Mémo sur les dérivés d'assurance 2017
    https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02274639/document

    Depuis Juin 2015 : Actuaire Modelling :

    + Participation à la conception et au développement d'un nouveau logiciel pilier 1 (approche par repricing) pour Invoke (Assurance vie -Lob 29,30,31,32,33,34 - et Actifs (valorisation de tous les CIC)) :
    - Modélisation des calculs actuariels des Best Estimate et des diffusions des comptes - (PB, ALM)
    - Spécification des écrans théoriques cibles et des bases de données
    - Conception et spécification du programme principal
    - Création de jeux de tests à grande échelle
    - Recette des livraisons du service R&D (service du développement informatique)
    - Présentations en interne de démonstrations du logiciel

    + Conception et codage d’une librairie en C++ de valorisation Best Estimate de produits d’assurance et de finance (650 fonctions), programmation des tests unitaires en VBA et rédaction des documentations.

    + Conception et codage d’un générateur de scénarios économiques.

    + Rédaction de notes de synthèse sur IFRS 17 (03/18), S2 (03/18), les dérivés d’assurance (09/17) …

    + Encadrement de deux alternants niveau M2 (dérivés de crédits en 2018 et dérivés d’assurance en 2019)

    + Soutiens actuariels sur d’autres projets en 2019 (Évaluation du Provisionnement de l’Indemnité de départ à la retraite, veille IFRS 17…)

    de Août 2014 à Mai 2015 : Analyste Fonctionnel :

    - Création d'un agrégateur de risque pour le calcul des SCR dans FAS
    - Paramétrage des QRT SCR dans l'outil FAS (Pilier 3) et Rédaction de spécifications
    - Veille réglementaire

  • Chargée de Mission - Actuaire Solvabilité 2

    2010 - 2014 Nexialog, CNP Assurance, Ampli Mutuel
    - Conception mathématique et programmation en VBA d’un évaluateur ligne à ligne des provisions mathématiques de produits Vie Entière.
    - Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques en Vie Entière ALM. Rédaction de la partie actuarielle de la spécification technique. Cette note concernait tous les produits Vie Entière en ALM dans le Nouvel Environnement de Modélisation en tenant compte du calcul de Participation aux bénéfices.
    - Conception mathématique et programmation en VBA d’un évaluateur ligne à ligne des provisions mathématiques d’un Fond de retraite par capitalisation (FONLIB - TGF 2005, TGH2005). Livraison et Formation aux utilisateurs
    - Rédaction de la partie technique d’une réponse à un appel d’offre pour un second fond de retraite (AVOCAPI).
    - Conception mathématique et programmation en VBA d’un évaluateur ligne à ligne du portefeuille obligataire adossé à ces fonds en tenant compte des nouvelles normes (Courbe de Taux, Spread de crédit…). Livraison et Formation aux utilisateurs.
    - Mise en place d’une bibliothèque actuarielle interne (livres et articles de références).
    - Etudes théoriques de la Longévité, Formations sur Solvabilité II.

  • EDC Ecole des Dirigeants et Créateurs d'Entreprise - Professeur

    2007 - 2008 Rédaction et enseignement des cours, composition et correction des examens

    Calculs stochastiques appliquées à la finance 4ème année
    http://cel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/03/95/PDF/EDC_Intro_Finance_C_Peltier.pdf

    Programmation en VBA et Finance 5ème année
    http://cel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/03/77/PDF/cours_EDC_CLAIRE_PELTIER.pdf

  • Nexfi, Crédit Mutuel - Actuaire Financier

    2005 - 2009 - Conception mathématique d’un modèle interne de valorisation d’obligations convertibles en actions et programmation d’un outil d’aide à la décision en VBA.
    - Valorisation d’entreprises non cotées.
    - Conception mathématique d’un modèle interne de Scoring.
    - Etude comparative de Fonds à formules par la méthode de Monte Carlo.
    - Spécifications fonctionnelles et techniques FX swap, frais, contraintes de gestion (fonds UCIT).
    - Programmation en VB Script et SQL 2005.
    - Livraison, formation et Aide aux Clients (BNP Paribas et JP Morgan)

  • Banques - Actuaire Financier

    1999 - 2004 Stage IT Avendis Capital

    - Codage et tests pour l’évaluation des CDO par formules semi analytiques (Modèle Andersen)
    - Programmation en C++.
    - Test avec l’Itraxx pour les CDO Synthétiques.

    Stage CCF Recherche et développement de produits dérivés de Taux et Crédit

    - Spécifications, codages et tests pour l’évaluation des CDO et CDO Square par Monte Carlo avec calibrage des intensités de défaut sur les CDS.
    - Programmation en Visual C++ 6.0.
    - Validation sur le marché.

    Stage Crédit Lyonnais Recherche et développement de produits dérivés de Taux

    - Développement de formules mathématiques.
    - Spécifications, codages et tests pour des produits optionnels américains sur taux par Monte Carlo avec HJM deux et trois facteurs.
    - Swaptions bermuda, reverse floater, option sur reverse floater, option sur reverse floater multi devises.
    - Analyse des différents modèles de valorisations et tests avec un programme de résolution d’EDP.
    - Programmation d’un outil d’aide à la décision en C++.

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