Eléonore HAGUET

En résumé

Entreprises

• ACTUARIS - Actuaire Consultante

  Tassin 2013 - maintenant

• OPTIMIND WINTER - Stagiaire en alternance

  PARIS 2012 - 2013 Préparation du mémoire : Valorisation des contrats d'épargne dans le cadre d'un processus d'Orsa. Application de la méthode Least Squares Monte Carlo pour l'estimation des fonds propres.

• Winter & Associés - Stagiaire

  2012 - 2012 Calibrage
d’un
modèle
gaussien
à
deux
facteurs.
Modèle
G2++,
Méthode
d’interpolation
 et
d’extrapolation,
UFR,
valorisation
risque
neutre,
caps.



• Université Paris-Dauphine - Enseignant vacataire

  Paris 2012 - 2012 Cours et travaux dirigés en probabilités et statistiques.
  Licence 1 DEGEAD (économie-gestion).

• AXA Hedging Services - Mémoire de statistiques appliquée

  Nanterre 2011 - 2012 Estimation
de
fonction
de
rachats
sur
des
produits
variable
annuities.


  

  

• Université Paris-Dauphine - Stage de recherche

  Paris 2011 - 2011 An
equilibrium
trading
volume
model
in
presence
of heterogeneous
biased
estimations
 and
information
acquisition
costs.

  Article
soumis
à
publication
avec
Gabriel
Turinici
et
Agnes
Bialecki.

  

Formations

• Ecole Nationale Statistiques Administration Economiques Malakoff ENSAE

  Malakoff 2011 - 2013 Futur
Membre
associé
de
l’Institut
des
Actuaires (préparation)

  Mémoire:
«
Valorisation
des
contrats
d'épargne
dans
le
cadre
d'un
processus

  d'ORSA»


  
  Assurance
vie
/
Non
vie,
Comptabilité
des
assurances,
Gestion
des
risques,
Calcul
stochastique,
Statistiques,
Econométrie



• Université Paris Dauphine Maîtrise MASS

  Paris 2009 - 2011 Licence Mathématiques Appliquées
  
  Mathématiques, probabilité, finance, économie.

Réseau

• Agathe IBAZIZEN

• Antoine PAMARD

• Christophe EBERLÉ

• Christophe JOLY

• Jim ROGNON

• Jonathan THUILLET

• Julie GARCONNET

• Kevin TOSSAVI

• Patricia BIRON

• Vanessa ALLAIN