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Banque de France
- Contrôleur des assurances - ACPR
Paris
2014 - maintenant
Contrôleur au sein de la 2ème Direction du Contrôle des Assurances
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
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Ageas
- Model Validation Officer, Risk Manager non-vie
Paris
2013 - 2014
Revue du modèle interne IARD groupe AGEAS (sous Remetrica®): refonte du plan de validation sur le volet IARD.
Nombreuses recommandations techniques. Support à la documentation modèle interne.
Testing (prototype ReMetrica®).
En tant que Risk Manager : Revue, ré-écriture, remaniement du Best Estimate manual, support au développement du modèle interne IARD.
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MACSF
- Chief Actuary, Responsable Actuariat Groupe
LA DÉFENSE
2012 - 2013
Définition & validation des méthodologies actuarielles au niveau du groupe MACSF (Vie, IARD, Prévoyance)
Revue des Provisions Techniques IARD, RC médicale, Santé-Prévoyance
Implémentation de Solvabilité II pilier I : exercices QIS, exercice LTGA (Epargne-Retraite)
Industrialisation de la formule standard
Support au modèle de Best Estimate vie sous Prophet
Support à la Tarification RC médicale
Rédaction de politiques de risques (ALM, réassurance)
Responsable de la réassurance
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Lloyds, Syndicat TISM (5000), London (UK)
- ERM Actuary
2011 - 2011
Economic Capital modelling.
Responsable du processus de test du modèle interne sous Igloo (EMB / Towers Watson)
Projection des scénarios ESG et de rendement des actifs sur l'outil GEMS (USA)
Documentation modèle interne
Support au cadre risk appetite et à l'ORSA
Support à la validation du modèle interne, avec un apport d'idées, en collaboration avec PWC, et dans le cadre définit par les Lloyds
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GIE AXA
- Head of P&C EC and metrics
Nanterre
2010 - 2011
Responsable Capital économique Non-vie,
Solvency II, P&C metrics, sous le CRO P&C, M. Cadoux
Processus STEC monde entier (plus de 10 pays suivis)
Responsabilité de la suite logiciels : Modèle Remetrica®, outils de calibration des risques, développement "from scratch" de l'outil de reporting STEC et métriques (P&C EV, Economic Combined Ratio).
Promotion de l'utilisation de ces métriques
Structuration de la documentation Technique
Support au processus de documentation avec l'équipe SII
Lancement avec David Cadoux du processus de validation externe du modèle interne avec PWC. Définition du cadre de validation.
Structuration sous mon initiative du cadre de validation interne notamment sur le plan quantitatif : rationalisation du reporting des tests statistiques, des stress tests, du back-testing, du benchmarking, du jugement d'expert.
Justification des choix de méthodologies en termes de modélisation modèle interne.
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GIE AXA
- Risk Manager P&C
Nanterre
2008 - 2011
Responsable de la définition et du cadre STEC, et métriques P&C
- Spécification et définition du calcul du capital économique pour le modèle interne AXA
- Agrégation et allocation du STEC
- Définition du cadre valeur P&C (nouvelles affaires, et renouvellements), du Ratio Combiné Economique, du Best Estimate (escompte, le directeur Réserve étant responsable de la définition avant escompte), et de la marge de risque
Suivi du processus STEC sur un certain nombre d'entité (casquette de consultant risk manager) :
- aide au déploiement du modèle
- support au debugging
- support aux adaptations locales lorsque les produits sortent du cadre groupe
- validation de la calibration, du modèle et des chiffres reportés
Participation active au sein de l'équipe à la définition du cadre de validation
Entités suivies : AXA France, AXA Corporate, AXA Cessions, AXA LM, AXA Belgium, AXA Winterthur, AXA Germany, AXA Région Med, AXA Canada, AXA Europe de l'Est
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Tillinghast Towers Perrin
- Consultant Actuaire
2006 - 2008
Travail sur un mode projet sur un certain nombre de missions dans un environnement multi-culturel et international
1) revues de réserves (réassurance, assurance direct Non-vie en France et à l'international), Prévoyance (incapacité, invalidité, santé), RC médicale, Analyses de la réassurance (IBNR cédés)
Modèles de réserving stochastiques.
2) Fusion/acquisition ou M&A : audit des réserves, calcul de l'Actif Net, valorisation du goodwill (renouvellements, capacité à générer des affaires nouvelles)
3) Mission QIS
4) Optimisation d'un programme de réassurance pour un assureur direct
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MACIF
- Gestion Actif Passif
Niort
2003 - 2006
Assistant de gestion acti-passif
Mise en place d'un modèle actif-passif DFA sur MACIF (IARD), puis étendu à MACIF-Mutualité (Prévoyance)
Modèle de projection des actifs et des passifs dans une approche pluriannuelle. Sur une base déterministe, les actifs n'étant projetés de manière stochastique que dans un objectif de test sur l'allocation stratégique d'actifs.
Stress tests sur le modèle réalisé dans le cadre des Comité actif-passif, et de la rédaction du rapport de solvabilité.
Rédaction de la partie prospective du rapport de solvabilité. Calcul des C6-bis, T3 en 2008.
Partenariat, et acquisition : valorisation de portefeuille d'assurances IARD : calcul de l'Actif Net, des goodwills (affaires nouvelles, et contrats existants).
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SCOR
- Chargé d'études - Allocation de Capital
2002 - 2003
Développement d'un modèle de capital risk ou capital économique, à partir de la plateforme existante.
Modélisation du risque de réserve (à partir de l'analyse des volatilités dans les triangles), du risque de souscription ou de primes, du risque marché (action, risque crédit et spread, risque de taux), risques latents (amiante, pollution).
Travaux importants sur l'allocation du capital, du RAROC (retour sur capital), et sur l'agrégation (modélisation des fonctions copules).
Calcul des ratios de couverture à partir des modèles S&P, et BCAR de AM Best, pour argumenter le maintien de la notation.
Présentation du modèle de capital de SCOR au management (S. Osouf) aux directeurs de souscription, à Fitch, et à d'autres interlocuteurs externes.
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SAFR Partner Re
- Chargé d'études actuarielles
2000 - 2002
Modélisation du capital risque ou capital économique sur l'outil groupe Partner Re.
Allocation du capital. Calcul et allocation du RORAC par branche, et business unit ("Technical and Geographical Partners") à des fins de mesure de performance.
Support au processus de plan pluriannuel.
Tarification réassurance non-vie : XS pour le renouvellement du 1er janvier 2002 (post WTC).
Forte implication dans le développement de l'outil de tarification des XS en 2001/2002.
