Intelligent Financial Research & Consulting (IFRC)
- Président & Fondateur
2009 - maintenant
Intelligent Financial Research & Consulting (IFRC), (www.ifrc.fr), est une société multi-services. Elle réunit dans son équipe, et accompagné par son réseau de consultants, des experts dans différents domaines. Elle est également soutenu par une équipe de développeurs spécialistes de différents systèmes et langages.
Ces principaux domaines d’activités sont les Services et Produits en Finance de marché, la Recherche, la Formation, les Conseils en gestion, et les Prestations Informatiques.
Aujourd'hui IFRC calcule quotidiennement plus de 100 indices globaux, à partir de l'univers de 1000 plus valeurs internationales de plus fortes capitalisations (www.ifrcindex.com).
En outre, IFRC a développé pour le groupe PetroVietnam une famille de 88 indices (Tradable, AllShare, Secteurs), (www.pvnindex.vn), et est consultant pour les bourses d'actions de Ho chi Minh et de Hanoi.
IFRC a developpé également une gamme complète de plus de 400 indices pour le Vietnam (www.vnxindex.com): les indices de réference, de taille, secteurs, et des indices blue chips, de stratégie, ou thématique.
Sur le plan de recherche (académique et professionnelle), IFRC avec ses partenaires ont initié plusieurs projets, notamment Global Women CEO (www.globalwomenceo.com), sur la relation entre la gouverance et la performance des entreprises, ou encore Vietnam Virtual Derivatives Market (www.vnvdm.com), une plateforme éducative virtuelle d'un marché de produits dérivés.
NYSE Euronext
- Index Designer
Paris
2002 - 2009
Conception et Développement de nouveaux indices pour sous jacent des produits structurés et ETF:
• Indices équi-pondéré (Equally weighted) sur les indices CAC40, AEX, lancés le 22 juin 2009
• Indices à fort rendement (High Dividend) sur les indices CAC40, AEX, BEL20 et PSI20, lancés le 3 avril 2009
• Indices à effet levier (Leverage, XBear et Short) sur les indices CAC40, AEX, BEL20 et PSI20, lancés le 21 décembre 2007 à 2009
• Indices de volatilité sur les indices CAC40, AEX et BEL20, lancés le 3 septembre 2007
• Indices de stratégies d’options (Covered Call et Protective Put) sur les indices CAC40 et AEX, lancés le 19 juin 2007
• Indice Euronext FAS IAS sur l’actionnariat salarié, lancé le 4 décembre 2006
• Indice Alternext, lancé le 4 septembre 2006
• Indice CAC AllShares (indice général Euronext Paris), lancés le 1er juillet 2005
• Indices de valeurs moyennes et petites capitalisations (CAC Next20, CAC Mid100, CAC Small 90, CAC Mid&Small190 et CAC IT20), lancés le 3 janvier 2005
Université Paris-Dauphine
- Chercheur
Paris
1989 - maintenant
Ouvrage
1998, Options, Futures and Exotic Derivatives, Wiley
Publications
2013, Transparency and Market Quality, An Analysis of the Effect of Mifid on Euronext, Bankers, Markets & Investors, Vol. 123
2009, Impact of US macroeconomic news announcements on Euronext exchanges trading, International Journal of Business, Vol.14, 2
2001, IPO indices: methodology and empirical results, IPO International Conference, Paris
2001, Market microstructure and Market illiquidity: An Empirical Test, Conference of the Multinational Finance, Society, Italy
2000, A New Illiquidity measures – A speculative approach, Working paper, CEREG, Paris Dauphine University
2000, Shares purchases on the French Stock Market, Working paper, CEREG, Paris Dauphine University
2000, Money laundering and market impacts, Working paper, CREFIGE, Paris Dauphine University
1998, Market Anomalies on the Jamaican Stock Market, Working paper, CEREG, Nr 9806, Paris Dauphine University
1998, Market Efficiency of the Jamaican Stock Market, Working paper, CEREG, Nr 9805, Paris Dauphine University
1997, Managers Earnings' Forecasts Impact on Stock Prices and Trading Volume
Revue Economique, 1997, volume 48, 1
1996, Analysis of Forecast Results Published by Corporate Managers
Economie et Société, 1996, volume 22,9
1996, Event Studies by Trading Volume: Methodologies and Comparison, Working paper of CEREG, University of Paris Dauphine, Nr 9610
1995, Over-reaction Strategies in the French R.M. Stock Market (1977-1990), Finance, 1995, volume 16, 1
1995, Statistical Properties of Trading Volumes in the French Stock Market, Working paper of CEREG, University of Paris Dauphine, Nr 9609
1994, Investments and Dividend Decreases: Market Reactions, Finance, 1994, volume 15, 2
1994, Return Distribution: Estimation Difficulties and Empirical Results, Economie Appliquée, 1994, volume 47,4
1994, Informational Value of Managers Earnings' Forecasts (1984-1990, France), FinEco, 1994, volume 4,2
1992, The Treatment of Missing Data in Financial Analysis: the Case of the AFFI-SBF Database
« Recherches en Finance du CEREG », ed. Economica
1990, Manager de l'année pour qui ?, Working paper, CEREG, Paris Dauphine University
