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Sofiane FAID

Montrouge

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En résumé

Diplômé d’un Master2 MASERATI « Méthodes Appliquées de la Statistique et de l'Econométrie pour la Recherche, l'Analyse et le Traitement de l’Information » à l’université Paris-Est, ce Master, m’a formé pour conduire des études économiques, financières ou marketing dans toutes ses dimensions (conception, traitement statistique, rédaction de rapports, présentation des résultats…) tout en manipulant des bases de données volumineuses et complexes , élaborer, adapter et estimer des modèles statistiques et économétriques aussi bien sur données individuelles (scoring, segmentation…) que sur séries temporelles.

Mes compétences :
SQL
SPAD
Excel
SAS
DB2
Unix

Entreprises

  • Crédit agricole - Chargé d'études statistiques / Développeur SAS

    Montrouge 2013 - 2013 Mission 1 : Automatisation et optimisation des programmes de calcul des différents scores.

    Mission 2 : Projet HORUS ONE – refonte de la « proposabilité » (fusion des fronts). L’objectif est que le conseiller client puisse voir sur son portail les produits Sofinco et les produits Finaref.
    - Rédaction de cahiers des charges,
    - Vérification des règles et du paramétrage du moteur,
    - Rédaction des PV de recette.

    Mission 3 : Projet FIABI - migration du SI décisionnel de Roubaix et du SI décisionnel d’Evry sur une plate-forme commune.
    - Contrôler la migration des tables et catalogues SAS V8 en V9,
    - Vérifier la migration des index SAS V8 en V9,
    - Tester la non régression des droits UNIX sur fichiers,
    - Vérification du mapping et modification des « GOSAS » en « PLANBATCH ».

  • BPCE - Bale III

    Cergy 2012 - maintenant CONTEXTE DE LA MISSION:
    Suite à la crise financière, la liquidité est devenue une ressource « rare » pour les banques. Le comité de Bâle a décidé de réglementer cette contrainte en demandant :
    - Un suivi plus homogène de la liquidité
    - Un profil de liquidité suffisant pour faire face à une crise systémique et spécifique
    Les exigences prudentielles en matière de suivi de la liquidité sont principalement autour de 2 ratios :
    - Le « LCR » (Liquidity Coverage Ratio) ou « Ratio de couverture liquide »
    - Le « NSFR » (Net Stable Funding Ratio) ou « Ratio de financement stable net »
    Leurs dates de mise en œuvre sont lointaines (2015 et 2018) mais les banques doivent être capables de les calculer dès janvier 2012 et prêtes à les communiquer si nécessaire.
    La production de chiffres à court terme est amenée par le régulateur autant que par la perspective de devoir les communiquer aux marchés.

    DIMENSIONS ET CONTEXTE OPÉRATIONNEL:

    • Développement de l’ETL (extraction, transformation et chargement de données dans entrepôt BALEIII).
    • Développement du Moteur de calcul des deux ratios « LCR » & « NSFR »
    • Développement du Moteur de calcul des indicateurs «EBA»
    • Développer des TOOLS de fiabilisation et d’amélioration du process de production automatisée
    • Assister les différentes MOA Finances dans la définition et la mise en œuvre des solutions métiers.
    • Participer à la cohérence du SI Finances.
    • Etudes de faisabilité et choix des solutions techniques à mettre en œuvre.
    • Rédaction des spécifications.
    • Réalisation des recettes technico-fonctionnelles
    • Coordonner les différents contributeurs projet (direction financière, autres directions métiers …).

  • Crédit Foncier (Paris 75002) - Chargé d'étude statistiques

    2011 - 2012 Interlocuteurs : responsable Expertise Immobilière ainsi que directeur du pôle Etude.
    - Gestion de bases de données : extraction, fiabilisation et manipulation sous SAS.
    - Etude et analyse de la segmentation du marché des prêts à l’immobiliers : description des différents segments (Indicateurs, statistiques descriptives, graphiques), mises en évidence des différences entre les segments (ACM).
    - Suivie du benchmark.
    - Automatisation des programmes d’extraction de données et des maquettes des tableaux de bord.

  • AXA France - Chargé d'étude statistique /data mining

    Nanterre 2010 - 2010 Pour améliorer le Cash-flow et la rentabilité du portefeuille vie individuelle, étude du comportement des clients par une modélisation des reversements sur le contrat assurance vie

    Interlocuteurs : responsable du métier vie individuelle et responsable de la Direction Technique Vie & Banque , ainsi que directeur de pôle Produits & Normes.
    - Modélisation d’une loi de reversement sur le contrat assurance vie.
    - Construction de scores d’appétence : calcul de la probabilité qu’un client effectue un reversement sur son contrat assurance vie.
    - Construction de scores d’attrition : calcul de la probabilité qu’un client rachète son contrat d’assurance vie.
    - Étude de l’arbitrage EURO-UC: permet de comprendre le comportement de panacher son épargne entre divers supports financiers notamment des OPCVM et le fonds euros.
    - Extraction, restitution et fiabilisation de données pour une étude des provisions mathématiques.
    - Mise à jours des Macro programmes de SAS.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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