PARIS2013 - maintenantApport d'une expertise technique sur les risques modélisés dans la banque dans le cadre de missions d'Inspection Générale ou d'Audit :
• Modèles de produits dérivés utilisés par la banque
• Modèles d'assurance
• Modèles de gestion actif-passif
• Modèles de calcul de capital réglementaire
• Modèles d'octroi de crédit à la consommation
Société Générale
- Analyste en Risque de Marché
PARIS2005 - 2013Analyse des risques de marché sur produits exotiques de matières premières (Depuis Janv 2008) : Energie, Métaux de base, Métaux précieux, Matières premières agricoles, Indices
• Création et mise à jour de cartographies des produits et des paramètres exotiques.
• Estimation des paramètres exotiques.
• Contributions Totem sur les paramètres exotiques
• Validation des nouveaux produits et des nouveaux modèles de pricing
• Mise en place et suivi quotidien des limites sur les grecques, VaR et Stress Tests.
• Calcul mensuel des réserves et ajustements de PNL.
• Suivi du risque digital
Analyse des risques de marché transversaux du groupe (Mai 2005 – Dec 2007)
• Calibrage des Stress Tests : Matières Premières, Taux, Swap Spreads, Crédit, Change.
• Etude et mise en place de Stress Tests Historiques et Hypothétiques.
• Suivi et consolidation de la VaR et des Stress Tests au niveau du Groupe.
• Rédaction de rapports soumis à la Direction du Groupe, la Commission Bancaire et aux agences de notation.
NATEXIS, PARIS
- Stage Assistant Originateur
2004 - 2005Origination obligataire
• Elaboration de présentations commerciales aux grandes entreprises et aux institutions financières européennes.
• Etudes liées aux propositions de financement : pricings, élaboration de commentaires de marché.
NATEXIS, PARIS
- Stage Analyste en Risque de Crédit
2004 - 2004Middle Office Risque de Crédit
• Rédaction d’une étude théorique de la structure par terme du spread de crédit et application à des titres détenus en portefeuille.
• Elaboration de méthodes de pricing pour les dérivés de crédit.
