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El Hadj Cheikh Malick FALL

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Bonjour,

Dans l'equipe Adfin de Thomson Reuters, je travaille sur la librairie financière cross asset depuis janvier 2010.
Travail de tous les jours: implémentation de modèles (IR, forex, equity,..), de spécifications, support aux clients et bug fixing.

Mes compétences :
Equations aux dérivées partielles
Finance
Monte Carlo
Options
Pricing
Programmation

Entreprises

  • Ecole Polytechnique/ Paris 6 (el karoui) - Stagiaire en fin d'études

    maintenant

  • Thomson Reuters - Analyst quantitatif

    Paris 2010 - 2012 -local volatility calibration
    deduction of illiquid cross currency smile (expl JPY/NOK grace a USD/JPY et USD/NOK)by monte carlo method
    - illiquid cross currency smile thanks to copula modelisation
    -swaption cube from: ATM swaption and cap volatility surface
    -pricing on a tree: designing of a generic lattice pricer, + implemetation,
    IR tree: forward induction, calibration of the volatility structure
    pricing IR products: swap, swaption, bermudan swaption, CMS,..
    -Stub generation
    - implied dividend termstructure

  • Axa France Solutions - Stagiaire

    Nanterre 2009 - 2009 Stage en cours, commencé en Avril


    Avec la crise de 2008, Axa revoit la couverture de certains contrats nouvellement commercilisés. L'objet de la mission est de mettre en place un simulateur de couverture (en delta et en rhô). En application on calculera le capital requirement, i.e. le 99,5 ieme centile du P&L (somme à garder pur éviter la faillite dans 99,5% des cas en cas de risque extrême). L'outil est développé sous C++ et Excel VBA

  • AXA France Solutions - Stagiare

    Nanterre 2008 - 2008 J'ai fait un stage de 5 mois de Avril 2008 à Août 2008.

    Dans le secteur de l'assurance, les contrats avec garanties financières sont en plein expansion. dans certains cas, il est permis au client une gestion libre de son portefeuille. Ce dernier peut changer les quantités investies sur les différents supports (i.e. faire une réallocation d'actifs). L'assureur peut alors endosser un risque de marché plus grand. Ma mission étant de donner un prix à ce rique endossé.

    J'ai mis en place un pricer de réallocation d'actifs sur un contrat d'assurance vie. L'outil a été développé sous excel vba

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