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Emmanuelle JAY

Palaiseau

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

* 13 années d'expérience en recherche / analyse quantitative appliquée à la gestion d'actifs,
* PhD en traitement du signal,
* Sujets de recherche de prédilection: traitement du signal appliqué à la finance, Hedge Funds, stratégies quantitatives
* Doctorat de l'université de Cergy-Pontoise, DEA Traitement des images et du signal à l'ENSEA - Cergy-Pontoise, licence/maîtrise de Mathématiques Appliquées à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
* Qualifiée dans les sections CNU 26 et 61 (2015),
* Présidente, co-fondatrice et directrice de la R&D chez QAMLAB (http://www.qamlab.com )
* Membre Fondateur de QuantValley (http://www.quantvalley.org )

Mes compétences :
Finance
Finance quantitative
Hedge funds
Maths
Recherche
Statistique
Statistiques
Traitement statistique
Ingénierie
Matlab
Traitement du signal

Entreprises

  • ONERA

    Palaiseau maintenant

  • LBPAM - Consultante senior - Alfi

    2015 - maintenant

  • Yomoni - Quant analyst

    2015 - 2015

  • Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications (ENSEA) - Enseignante vacataire "Signal & Finance"

    2011 - maintenant Dispense du cours d'option de 2ème année de l'ENSEA: "SigFi - Signal & Finance" (40h), application en matlab.
    Introduction aux marchés financiers; les modèles à facteurs; méthodes d'estimation (OLS, SW-OLS, Kalman Filter) ; décomposition des risques sur des portefeuilles de Hedge Funds.

  • Université Paris-Dauphine - Enseignante vacataire Master 203

    Paris 2011 - maintenant Dispense du cours "Matlab pour la finance appliquée" (24h) depuis la rentrée 2011 pour les étudiants en M2 du Master 203 de Paris Dauphine.
    (Introduction to Matlab ; Financial data analysis ; Portfolio construction, portfolio risk management, portfolio analysis, ...)

  • QAMLAB - Présidente, Co-fondatrice et Directrice de la R&D

    2011 - 2014

  • Aequam Capital - Co-Responsable de la R&D

    2011 - 2014

  • Indépendante - Singapour - Ingénieur/Chercheur

    2010 - 2011 2010: Une année de recherche à Singapour.
    Membre fondateur de QuantValley (http://www.quantvalley.org).
    Soumission d’un article (accepté pour publication) dans le Magazine IEEE-Signal Processing, issue spéciale “Financial Applications”.

  • Lyxor AM (anciennement SGAM/AI) - Ingénieur R&D Finance Quantitative

    2002 - 2010 2009: Recherche quantitative pour les hedge funds (classification, import de données de bases de données externe, analyse factorielle et replication, modèles dynamiques, nouvelles méthodes de performance des hedge funds, allocation, ...).
    2005-2008: Recherche quantitative pour deux fonds “Relative Value” (arbitrage de convertibles et arbitrage de volatilité multi-stratégies, dont une poche du fond gérée depuis Singapour). Dérivés action, pricing de produits exotiques, « dispersion trading ».
    2003-2004: Recherche quantitative pour un fond Long/Short Actions: pair trading, arbitrage statistique sur un panier d’actions, Capital Structure Arbitrage (arbitrage Crédit/Vol/Stock avec des chaînes de Markov).
    Encadrement de stages.

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