Mes compétences :
Risque de crédit
Risque de marche
Risque opérationnel
Actuariat
Solvency 2
Bâle II / Bâle III
Modélisation
Entreprises
CNP
- Calculs assurantiels/Solvency II
2012 - maintenant
Matmut/Argus
- Formation ORSA
2011 - 2011
Generali
- Etudes et Modélisation
Saint-Denis2010 - 2011
BPCE
- Validation modèle de fonds propres économique
Cergy2010 - 2010Validation et amélioration du Modèle de calcul des fonds propres économiques
• Assistance dans la construction du modèle de fonds Propres
Economiques au titre du risque de Crédit.
• Prise de connaissance et simulation du modèle existant
• Appréciation de la conformité du modèle existant
• Étude du paramètre corrélation (inter segment et intra-segment)
PME et PROS
• Développement du modèle cible (sous VBA, MATLAB)
• Étude de deux extensions possibles pour l’amélioration du modèle
existant.
o Estimation des probabilités de défaut jointes à l’aide des copules
elliptiques
o Extension du Modèle de Merton à plusieurs facteurs (
o Mise en place d’un Modèle copule (elliptique et archimédiennes)
o Étude de la dualité entre le modèle copule et le modèle factoriel
o Estimation des corrélations latentes et corrélations de défaut
avec Monte Carlo
• Analyse des résultats obtenus par le nouveau modèle et rédaction
de la documentation
• Assistance dans l’homologation IRBA
Dexia
- Gestion des risques
La Défense 2009 - 2009
BFBP
- Risk Quant
2008 - 2009AUDIT DE MODELE RISQUE DE CREDIT BÂLE 2 (CREDITMETRICS & CREDITRISK+)
. Vérification des inputs du modèle(PD,LGD,EAD)(IRBA)
• Proposition d’un modèle fusionnant les deux modèles de base
• Étude de l’intégration de la sévérité dans le nouveau modèle de
la DRG
• Étude de l’intégration de la corrélation dans le deuxième niveau
du Modèle
• Modélisation et implémentation du nouveau modèle (C++ et VBA)
• Analyse des résultats obtenus par le nouveau modèle et
rédaction de la documentation
