Jean-Cyprien HÉAM

En résumé

Entreprises

• Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes - Chef du Bureau d'Analyse des Comptes Sociaux

  Paris 2017 - maintenant

• INSEE - Chef de la section Zone-Euro

  Paris 2016 - 2017 Encadrement des trois conjoncturistes pays (Allemagne, Espagne, Italie)
  Responsable de la production des fiches de la zone euro des notes de conjoncture trimestriel publiées par l'INSEE
  Responsable de la synthèse internationale avec présentation du scénario international en conférence de presse.
  Correspondant français pour la rédaction de l'EuroZone Economic Outlook en partenariat avec Istat (Italie) et IFO (Allemagne)

• INSEE - Chef de la section "conjoncture montaire et financière"

  Paris 2015 - 2016 Responsable de la production des volets "marchés financiers" et "pétrole et matières premières" des notes de conjoncture trimestriel publiées par l'INSEE.
  

• Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Economiste macro-prudentiel

  2011 - 2015 Chargé des questions de contagion et de risque systémique, d'un point de vue académique (veille de la littérature, production...) que du point de vue opérationnel (réalisation d'outils de modélisation, participation au stress-test...).

• OCDE, Département des Affaires Economiques - Econométre

  2010 - 2010 Développent d'outil de prévisions macro-économiques
  
  Mission : établir des relations pour faciliter les prévisions au niveau de la France
  Moyens : système de comptabilité nationale, modèle à correction d'erreur, VBA/FAME
  Résultat : intégration d'un outil d'aide à la prévision par équilibres partiels successifs

• INSEE - Adminsitrateur

  Paris 2010 - maintenant

• CREST - Chercheur (stagiaire)

  2009 - 2009 En stage au sein du laboratoire de finance-assurance du CREST, j'ai réalisé mon stage de recherche. Le rapport est disponible à l'adresse suivante http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/51/60/27/PDF/TFE_3242_heam_Jean-Cyprien_2009.PDF
  
  Mission : étude de la littérature, correction des effets d'estimation sur la value-at-risk
  Moyen : modélisation GARCH, estimation quantile, simulations Monte-Carlo, Matlab
  Résultat : développement et application de deux méthodes de corrections complémentaires
  
  
  * : Estimation risk effects on backtesting for parametric value-at-risk models, Escanciano, Olmo, 2008, http://ideas.repec.org/p/cty/dpaper/07-11.html

• INSEE - Chargé d'étude

  Paris 2008 - 2008

• Centrale Conseil Rhône Alpes - Chargé d'Etudes

  2008 - 2008

• Laboratoire des Ponts et Chaussées de Lyon - Responsable des essais mécaniques

  2007 - 2007

• Centrale Conseil Rhône Alpes - Trésorier

  2006 - 2007

Formations

• Université Paris Dauphine

  Paris 2011 - 2015 Doctorat
  
  Analyse et Mesure du Risque Systémique, sous la direction de Christian Gouriéroux

• Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales (Paris)

  Paris 2010 - 2011 Master 2 de Recherche : Analyse et Politique Economiques

• Ecole Nationale Statistiques Administration Economiques Malakoff ENSAE

  Malakoff 2009 - 2011 Prévisions et Politiques Macroéconomiques
  
  www.ensae.fr

• Université Lyon 1 Claude Bernard

  Villeurbanne 2008 - 2009 Master de Recherche en Sciences Actuarielle et Financière

• Université Lyon 2 Lumiere

  Lyon 2006 - 2008 Licence d'économie

• Ecole Centrale Lyon

  Ecully 2006 - 2009 Ingénierie financière
  
  http://www.ec-lyon.fr
  
  Option : Mathématiques et Décision
  Filière : Ingénierie mathématiques + M2R à l'ISFA
  Métier : ingénieur d'affaires

• Lycée Pierre Corneille

  Rouen 2003 - 2006