Nicolas HENRY

Issu d'une formation plutôt classique dans le secteur tertiaire des services, avec une orientation commerciale et managériale, j'ai étudié durant mon cursus scolaire le marketing, la communication, le droit et l'économie.
Ayant à la base fait mes preuves au sein d'entreprises purement commerciales, je suis toujours resté avant tout doté d'un fort attrait pour l'actualité économique, je me suis tourné progressivement vers le fonctionnement des marchés financiers qui sont pour moi la clé de notre société moderne ; et j'ai pu appréhender ce domaine sous différentes formes via un parcours totalement auto-didacte, ce qui a été pour moi une véritable force, et un gain de temps important.
Grâce à ce parcours pour le moins atypique, j'ai réussi à vite sortir de tous les pièges qui sont tendus par les procédés marketing agressifs de la plus part des courtiers retails pour pouvoir aujourd'hui me concentrer principalement sur l'ensemble des rouages techniques du fonctionnement des marchés électroniques, tout en évitant la convenance inefficace de l'analyse chartiste conventionnelle enseignée dans les grandes écoles de finance.

2007-08- Bac STG (Sciences et Technologies de Gestion), option marketing,
Mention bien, lycée Arthur Varoquaux, Tomblaine

2008-09- BTS MUC (Management des unités commerciales),
Lycée Charles de Foucauld-Nancy

2009-10- Conseiller client à Darty Nancy : Vente de produits multimédias, et de services
informatiques ; vente de contrats d'énergies : 1er vendeur sur l'ensemble des
magasins de la filiale Alsace-Lorraine.

2009-2010- Découvertes des marchés financiers et des produits dérivés

2010 - 2013- trading pour compte propre sur CFD et futures (devises&taux)

2013- trading pour compte propre sur futures SAS SAAM - recherches et développement

2014- Trader pour compte propre sur CFD sur marchés indiciels, matières
premières et energies

- Spécialiste des contrats indiciels peu liquides :

FDAX (Ger30)
YM (DowJones)
TFS (Russel2000)
NQ100 (Nasdaq)

- Focus sur le marché de l'or (GOLD100)

- Analyse de la micro structure des marchés financiers sur footprint :

-- > études des uptick/downtick volumes
-- > études des delta volumes et cumul delta volumes
-- > études des volumes et des volumes moyen par rapport au prix/temps
-- > études des ranges et ranges moyens

- Lecture de flow d'ordres et détection de patterns clés du time and sales :

-- > étude des balances/imbalances du flow
-- > étude de la vitesse du flow

- Analyse des activités de market making et de la façon dont le flow est servi :

-- > étude du degrés d'absorption du flow d'ordres par les limits orders
-- > étude et détection des activités de spoofing
-- > études des jeux de manipulations au carnet

- Lecture et analyses de différents setups présents dans le carnet d'ordres et impact sur le prix

-- > étude de la vitesse des ordres émis/retirés du carnet
-- > étude et détection des ordres iceberg, et de leurs impacts sur l'action du prix
-- > étude des balances/imbalances au niveau du carnet et de leurs impacts sur le flow
-- > étude du comportement des markets orders vis à vis des activités des limits orders

- Recherches et développement d’algorithmes basés sur :

-- > l'action du prix
-- > la volatilité
-- > la liquidité

- Mise au point de stratégies optimisant le contrôle et la gestion du risque :

-- > stratégie de scale in
-- > stratégie basée sur la fréquence de trading
-- > stratégie basée sur la taille de la position
-- > stratégie basée sur l'amplitude de l'écart de prix tradé

- Etudes et recherches statistiques sur :

-- > les patterns récurrents de l'action du prix
-- > la cyclicité de la volatilité
-- > la liquidité disponible du carnet d'ordres
-- > la liquidité consommée du time and sales

- Veille informationnelle permanente sur :

-- > les statistiques économiques
-- > les frontlines journalières
-- > les discours des officiels

twitter : @NicoooooooFX
nicolashenry54130@gmail.com
skype : niokozzzzzzz
http://ftf-trading.com