-
Féodus Finance
- Manager et Conseil en Gestion de Patrimoine
2017 - maintenant
Les supports d'investissement n'ont jamais été aussi nombreux. Face à ces choix multiples, dont certains sont des chausses-trappes, les conseillers en gestion patrimoine troquent souvent le terme "conseillers" pour celui de "vendeur".
Mes 11 ans d'expérience auprès des meilleurs asset managers parisiens et banques d'investissement m'ont permis d'appréhender tous les enjeux du secteur, et d'avoir une vision à la fois critique et prospective des placements.
Cette légitimité, je la mets aujourd'hui au service des personnes que nous accompagnons au sein de mon propre cabinet, membre du réseau Féodus Finance.
Indépendants, nous croyons fermement que notre rôle est d'adapter nos solutions de prévoyance, de placement et d'optimisation aux souhaits de notre interlocuteur, et pas l'inverse. Notre vaste bibliothèque de solutions nous permet cette approche sur mesure face à des réseaux proposant des produits standardisés.
Mon cabinet intervient sur la France entière, avec une concentration particulière sur la région parisienne, le Vaucluse et les départements limitrophes.
-
AXA Investment Managers (AXA IM)
- Chef de Projet Risk Management - Dérivés OTC
Puteaux
2015 - 2015
- Mise en place d'un outil de calcul des risques de contrepartie
- Gestion du projet et management de 3 personnes
-
Carmignac Gestion
- Chef de Projet Risk Management - Intégration de Riskmetrics (Conseil)
2014 - 2015
Gestion du projet d'implémentation de RiskMetrics en coordination avec le Risk Management et le Change Management
En 9 mois (équipe de 4 personnes (1 risk manager/1 BA junior/ 1 développeur)) :
--- Définition du périmètre de portefeuilles et d'indicateurs de risque
--- Détermination du schéma des flux et rédaction de la note de cadrage du projet
--- Rédaction des spécifications technico-fonctionnelles et suivi des développements
--- Organisation de la phase de recette intégration et indicateurs
--- Design et développement d'une base de données Risques dédiée
--- Mise en place de la chaîne de traitements (contrôles de cohérence et alertes en base/mailings, applicatifs tiers, gestion des logs)
--- Parallel Run et mise en production
--- Documentation, formation du support
-
Crédit Agricole
- Chef de Projet Risk Management
Montrouge
2012 - 2013
- Cadrage du projet, animation des réunions périodiques et rédaction de comptes rendus
- Mise en place du calcul de mark-to-market, VaR historique et stress tests sur le périmètre inflation (swaps et obligations inflation)
- Définition et mise en place de l'architecture d'un nouvel outil de contrôle des risques (RiskMetrics), rédaction des spécifications
Produits traités : actions, taux/crédit, dérivés FX, ABS, futures et options sur taux, swaps
-
ENGIE
- Business Analyst Senior Risque de Crédit (Conseil)
COURBEVOIE
2012 - 2012
Intégration de dérivés exotiques sur commodities au calcul du risque de crédit
- Recueil des expressions de besoin auprès de la méthodologie, et rédaction des spécifications (calcul du risque de crédit réglementaire, et du risque de crédit économique (méthode de proxy à la CVaR)
- Suivi des développements, conduite de la recette et validation des résultats
=> Mise en production du calcul de risque de crédit réglementaire et économique sur les dérivés exotiques sur commodities
Produits traités : options européennes ou exotiques, swaptions, futures, swaps, swings...
-
Amundi
- Chef de Projet Risk Management (Conseil)
Paris
2011 - 2012
- Rédaction des expression de besoin recueillies auprès des risk managers (intégration de produits dérivés au périmètre de VaR, ajout d'éléments d'analyse (duration, ventilation du risque))
- Proposition et mise en place de proxies pour les stress tests
- Suivi du projet et validation des résultats (VaR, P&L)
Produits traités : Actions, Taux/Crédit, Dérivés FX, ABS, futures et options sur futures, de taux, swaps)
-
Carmignac Gestion
- Business Analyst Senior Gestion et Risk Management (Conseil)
2010 - 2011
- Projet d'ingénierie de 2 outils utilisés pour les gestions actions et taux/crédit (analyses et simulations dynamiques en temps réel en sensibilités, expositions FX, expositions actifs)
- Rédaction des expressions de besoins formalisées suite aux entretiens avec le gérant global, les gérants taux/crédit et le responsable de la table de négociation
- Mise en place de l'analyse de résultats, détection des incohérences, suivi des échanges avec le Front Office, et formalisation des améliorations de calcul
-
Natixis
- Auditeur Gestion de produits à capital garanti (Conseil)
Paris
2009 - 2010
- Pilotage du projet d'état des lieux sur les expositions, le refinancement et la gestion du risque de change sur toutes les positions d'actifs illiquides de la structure, en rapport avec le Directeur du Front Office, le Directeur des Risques et le Service des Résultats (3 personnes encadrées)
=> Réduction de provisions et optimisation de processes
- Audit du calcul de résultats des montages structurés et proposition d'actions correctrices en rapport avec le Front Office et le Service des Résultats
- Audit et documentation des processus de refinancement de l'activité
-
Groupe BPCE
- Auditeur Risk Management et P&L (Conseil)
PARIS
2009 - 2009
- Pilotage du projet en rapport avec le Directeur des Risques et le Directeur du Middle Office
=> Augmentation du périmètre de calcul de la VaR et du P&L des participations stratégiques
- Audit et documentation du processus de calcul de la VaR dans le progiciel dédié
- Proposition et documentation d'une méthodologie pour la mise en place du calcul des résultats sur les activités de gestion des participations stratégiques
-
Banque privée Edmond de Rothschild
- Chef de projet Risk Management (Conseil)
2008 - 2009
- Pilotage du projet de développement d'un outil de contrôle des contraintes de gestion réglementaires et spécifiques en rapport avec le Directeur des Risques (1 personne encadrée)
=> Economie d'1 ETP/j, fiabilisation du processus de contrôle des risques
- Etat des lieux de la méthodologie de calcul des ratios et expression de besoins
- Rédaction de risk mandates définissant les contraintes de gestion, en rapport avec le Directeur des Risques et le Contrôleur Interne
-
Natixis
- Risk Manager junior - Audit de la VaR (Conseil)
Paris
2007 - 2008
- Amélioration du suivi du backtesting de la VaR toutes lignes de métiers confondues au sein de la Direction des Risques de Marché
- Extension du périmètre de calcul de la VaR et proposition de corrections du P&L
- Production d'analyses techniques d'exceptions globales à la VaR
- Coordination du dispositif P&L hypothétique en rapport avec le Service des Résultats
-
Banque privée Edmond de Rothschild
- Assistant gérant Produits structurés
2004 - 2007
- Travaux autour de la politique de risques :
----- Définition et suivi des indicateurs de mesure des risques de marché et opérationnels.
----- Pricing de dérivés complexes.
----- Mise en place des outils de suivi du risque.
- Participation à l'élaboration de la stratégie d'investissement.
- Valorisation de fonds et calcul de la valeur liquidative.
-
Nexans
- Gestionnaire du risque de change & Trésorerie (Stage)
Casablanca
2003 - 2003
- Gestion quotidienne de la trésorerie internationale en relation avec les filiales.
- Couverture du risque de change.
- Analyse du P&L.
-
Banque de France
- Chargé d'études financières (Stage)
Paris
2002 - 2002
- Suivi quotidien des marchés financiers et rédaction de bulletins d'analyse.
- Rédaction d'une étude du marché bancaire de l'Euro Zone destinée au Directeur de la Balance des Paiements et à la Commission Bancaire.
