Sama ADOM

En résumé

Entreprises

• Fric-Afrique - Fondateur

  2013 - maintenant Fric-Afrique est un portail d'informations économiques et financières consacré aux Bourses et à l'investissement en Afrique. Ce site internet contient les données sur les bourses africaines, les matières premières, les indices économiques, un simulateur de portefeuille sur les actifs africains, un comparateur des frais de transfert d’argent et des articles d'actualités.
  

• S&P Capital IQ - Représentant APAC du Service Clients

  2012 - maintenant Éditeur spécialisé dans les données de marché (flux boursiers) à ultra faible latence, à destination des opérateurs de marchés (BFI, market makers, Hedge Funds).
  
  Représentant APAC du Service Clients (Depuis Oct 13)
  Mise en place d’un pôle de support aux clients APAC et d’une couverture 24/24 du Service Client.
  
  Ingénieur Support aux clients (Fev 12 - Oct 13) - Paris
  Le support aux clients porte sur:
   Les données de marché (flux boursiers) à ultra faible latence
   Une plateforme de développement de stratégies de trading algorithmique
  Environnement Technique: Linux, Shell, C#
  

• BNP Paribas - Commando sur Index and Stocks Exotic Trading

  Paris 2010 - 2011 Support fonctionnel quotidien au trader sur la gestion de la position du book.
  
  * Mise à la disposition des indicateurs de gestion du book (Indicateurs de Liquidités, Vega buckets FX, impacts model)
  * Amélioration d'un outil de mesure de sensibilité des books par rapport aux paramètres du model
  * Optimisation des méthodes et du temps de pricing en collaboration avec la recherche
  Environnement Technique: JavaScript, Gprime (Moteur de pricing), FAST (Application de gestion de la position propre à la BNP), PDL (Fichiers utilisant un langage objet propre à la BNP)
  
  PRISM Parametrisation
  Support fonctionnel pour les équipes front office et risque de marché.
  * Paramétrage des moteurs de pricing et Industrialisation des rapports en production
  * Mise en place de nouveaux rapports de suivi de risques de marchés. ;

• Société Générale - Consultant

  PARIS 2009 - 2010 Investment Banking - Société Générale -
  Intégration de la nouvelle Structure Analytique (organisation du Front Office) dans les outils de gestion des Risques de marché de taux.
  * Migration et évolution des outils d'analyse permettant d'obtenir les ​limites, les consommations, et les stress test ​sur les périmètres FIC (Fixed Income & Currency), TRD(Trading), et TRE(Treasury)
  * Création des outils permettant la mise en place de Reporting consolidés
  * Refonte de l'outil de mesure de sensibilité de taux (Cross Currency Basis Swap By Currency And by Time Bucket)
  Environnement Technique: VBA Excel, Access

• Banque privée Edmond de Rothschild - Quant/IT Front Office

  2009 - 2009 Quant/IT Front Office de Fonds Diversifiés chez EDRAM.
  * Réalisation d'un module d'attribution de performances sur les stratégies futures et options, et conception d'un money management combinant allocation et stratégie.
  * Conception d'un outil d'optimisation de la volatilité d'un portefeuille par rapport au poids des actifs du portefeuille.
  * Mise en place d'un moteur de backtesting sur des stratégies directionnelles et de market timing puis génération les signaux systématiques.
  Environnement Technique: VB6, VBA Excel, Access, SQL server, Bloomberg, CQG

• Société Générale - Développeur Commando en Dérivées Actions et Indices

  PARIS 2008 - 2008 Développeur Commando en Dérivées Actions et Indices.
  * Mise en place d'un outil permettant de gérer les Repos et Reverse Repos (gestion des appels de marge, valorisation des actifs servant de collatéral).
  * Réorganisation et Mise en place d'un outil Front to Back permettant de gérer les échecs de contrats liées à l'indisponibilité des actifs utilisés au Prêt/Emprunt (les Fails)
  Environnement Technique: VBA, Excel, Eliot (Système de booking/gestion des deals SGCIB), Alise.

• MMA Assurances – Groupe Covea - Stage

  LE MANS CEDEX 9 2007 - 2007 Stage dans le domaine de l'assurance portant sur l'analyse, la conception et le développement en VBA Excel/Access d'une application de reporting du service chargé de l'assurance des risques internationaux
  Réalisation des tableaux de bord de l'outil de pilotage du service de prévention des risques.
  Environnement Technique: VBA Access, SQL

Formations

• Université Evry Val D'Essonne

  Evry 2008 - 2009 Master II Ingénierie Financière
  
  Master de Modélisation Mathématique et Financière.
  Majeures : Calcul stochastique, Modélisation et Couverture des Produits dérivés, Méthodes numériques en finance.
  Option: Gestion des Risques Financiers
  Programming Project : Double Digital Options Technical environment : C++, VBA

• École Nationale Supérieure D'Informatique Pour L'Industrie Et L'Entreprise (ENSIIE)

  Evry 2005 - 2008 Ingénieur généralistes en informatique
  
  Ecole d'ingénieurs généralistes en informatique recrutant sur le concours Centrale-Supélec
  * Majeures : Informatique, Mathématiques, Economie - Gestion ;
  * Options : Marchés financiers, Assurance, Econométrie ;

• Université Bordeaux

  Bordeaux 2003 - 2005 DEUG Prépa en Modélisation Mathématiques
  
  DEUG Prépa en Modélisation Mathématiques - Université de Bordeaux1