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BNP Paribas
- Analyste Risques ALM
Paris
2011 - maintenant
Revue de modèles et indicateurs ALM
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FORTIS BANQUE - BNPP
- Responsable Bâle II - Risk Management
2009 - 2010
- coordination de l’ensemble des sujets relatifs à Bâle II
- mise en place d’un outil de projection des Risks Weighted Assets (en cours)
- pilotage du ratio de solvabilité
- revue des modèles de rating et LGD/EAD
- évaluation du risque opérationnel ALM dans le cadre de l’Approche Mesure Avancée de Bâle II
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FORTIS BANQUE FRANCE
- Adjointe du Responsable ALM
2007 - 2009
GESTION DES RISQUES
-> Risque de taux
- calcul et analyse des impasses de taux et de la production nouvelle
- projection du risque de taux
- mise en place des couvertures
-> Risque de liquidité
- mise en place d'indicateurs d'analyse du risque de liquidité (impasse de liquidité, situation de transformation)
- gestion du portefeuille obligataire (mise en place d'opération de Repo)
-> Risques spécifiques
- modélisation des options cachées et provisionnement du Plan Épargne Logement
COMITE ACTIF PASSIF
- préparation et animation du comité Actif Passif de la succursale Française de FORTIS
- préparation et présentation d'études ponctuelles ou récurrentes lors du Comité Actif Passif de la filiale Française de FORTIS
PROJETS
- rédaction d'expressions de besoins et supervision du projet de mise à jour du calcul de pénalités de remboursements anticipés
- rédaction de notes de cadrage, expression de besoins, dossiers d'exploitation et supervision dans le cadre du projet de refonte des outils ALM
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HSBC
- Suivi d'Activité Trésorerie
Paris
2001 - 2001
- Contrôle quotidien des Risques de la Trésorerie Groupe et l’ALM (en Sensibilité et en VaR);
- Calcul mensuel des résultats par marges, en marked to market et en réescompte;
- Mise en place de bases de données Access pour rapprocher les différents systèmes Back/Front.
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CALYON
- Gestionnaire Actif Passif
Montrouge
2001 - 2007
GESTION DES RISQUES FINANCIERS
-> Risque de liquidité
- mise en place d’un « contingency funding plan » et de stress scénarios
- mise en place d’un plan de financement et mise en œuvre du plan (levée de la liquidité)
- évaluation et analyse de la situation de transformation consolidée et locale
- mise en place et supervision de la facturation de la liquidité moyen/long terme aux métiers
- cotation du coût de liquidité sur produits complexes, mise en place de tarifications spécifiques
-> Risque de taux
- projection du risque de taux et couverture par anticipation
- évaluation et analyse du fonds de roulement consolidé, métropole et social
- mise en place d’un reporting de risque global de taux dans le cadre de Bâle II
-> Risque de change
- mise en place du système de suivi des positions structurelles réglementaires (CAD Change)
- évaluation des positions de change structurelles et opérationnelles des filiales et succursales
COORDINATION INTERNATIONALE
- coordination internationale ALM des filiales et succursales (150 entités) du groupe CALYON du point de vue des risques financiers, des résultats/budget ALM et du risque de solvabilité
- suivi global du projet de mise en place d’un système ALM intégré
- analyse des résultats (fonds de roulement, liquidité, change, …) et estimation du budget
- mise en place de la mécanique d’allocation de fonds propres
- mise en place des instructions et du suivi budgétaire
- refonte des indicateurs budgétaires
- rédaction de notes de synthèse à l'occasion des CALM
DOCUMENTATION FINANCIERE
- préparation du document de référence ans le cadre les émissions du groupe
- mise à jour des programmes EMTN et Warrants
