Calyon (Credit Agricole Investment Banking)
- AMOA sur l’application Clearing Credit Center
2007 - maintenant
Périmètre applicatif : l’application CCC a deux objectifs, suivi de la limite des autorisations allouées aux contreparties (partie utilisée principalement par les contrôleurs de risque RPC), simulation et calcul du risque ex-ante et ex-post d’une transaction unitaire et son impact après agrégation dans le portefeuille de CALYON (partie utilisé par les Traders et les sales). L’agrégation du portefeuille de CALYON se fait sur différents axes (Contrepartie, ligne métier, contrat netting et collat..) pour permettre une analyse plus fine et un arbitrage entre les desks. Le moteur de calcul CCC permet de présenter plusieurs indicateurs de risque au management dans le cadre de la réglementation Bâle II – NI approche avancé, parmi ces indicateurs, on peut trouver(Credit-RWA, Regulatory Capital, Economic Capital, Peak, Expected Exposure, Expected Positive Exposure, Loan Equivalent, RAROC) les calculs prenait en compte l’effet de minimisation de risque (Risk Mitigation) en utilisant soit des produits de garanties à savoir des CDS ou des contrats de netting ou collatéral (master agreement adding netting agreements, close-out-netting, policies and the existence of collateral)
Actuellement l’application permet de simuler les produits suivants: Loan, Repo, buy/sell-back, FRA, IRS, IRS Zero Coupon, IR Caps & Floors, Swaption, FX Spot, FX Forward, FX Swaps, FX Option, CRS, CDS, N to Default, CDO, Commo Forward, Commo swap, Commo Cap&Floor, Equity lending / Borrowing, Equity Forward, Equity Option, Equity Swap, OTHER DERIVATIVES
Entant que membre de l’équipe MOA j’étais en charge des points suivants
• Entretien avec les utilisateurs et le sponsor, recueil des besoins
• Etude, cadrage et spécification des nouveaux besoins
• Rédaction des plans de tests et suivi des projets MOE
• Etudes d’impact et Recette des différentes versions livrées (Analyse technique et fonctionnelle)
• Coordination des équipes MOE, MOA et l’équipe de test à Singapour pendant la phase de test d’une version majeur.
Suite à la demande du sponsor, j’ai pris en charge l’étude et la mise en place d’un suivi de qualité de la production et des résultats de calcul de risque de contrepartie. A ce titre j’ai mis en place les points suivants :
• Etude pour améliorer le suivi quotidien de l’état de production de la chaîne de calcul
• Mise en place d’une procédure de qualité sur la chaîne d’alimentation et la chaîne de calcul de risque de contrepartie
• Mise en place d’une newsletter interne (Météo) publié quotidiennement par mail au management métier RPC, qui donne un indicateur sur le degré de confiance des chiffres résultat du calcul du risque de contrepartie.
Fortuneo - Procapital
- Chef de projet - Architecte d'application
2006 - 2007
Contexte du projet : développement du portail internet de Fortuneo Belgique, qui permet la consultation des cotations des instruments, de leurs analyses techniques, les informations concernant les tendances du marché et le référentiel statiques d’un côté, et une plateforme de passage d’ordre en temps réel sur différents places de cotation (EuroNext et USA). C’est un projet pilote pour la plateforme Fortuneo Belgique qui permet de valider la nouvelle architecture du système d’information pour migrer l’existant « Fortuneo France http://www.fortuneo.fr» vers la même plateforme que Belgique. Application web qui s’interface avec plusieurs logiciel BackOffice « Patio (Calcul de couverture), Thaler (Back Office) » Flux de données temps Réel, Fininfo, Telekurs.
Tâches effectuées
• Chef de projet (équipe 7 personnes), pilotage et suivi de projet.
• Entretien avec l’équipe marketing (proxy des utilisateurs qui exprime le besoin)
• Etude, cadrage et spécification des besoins.
• Chiffrage, planification et participation au comité de pilotage
• Architecture technique.
• Accompagnement technique des développeurs.
• Mise en place d’industrialisation du processus d’intégration.
