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Groupe BPCE
- Back & Middle Office Calypso Business Analyst
PARIS
2014 - maintenant
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Natixis
- IT Quant Summit Dérivés de Crédit (Freelance)
Paris
2013 - 2014
Implémentation de viewers de courbes de défaut, d'instruments CDS, CDS Index et Tranche dans Excel pour valorisation, depuis le progiciel Summit FT et dans le cadre du décommissionnement du progiciel Calypso.
Intégration du pricer in-house de CDS Index option dans Summit FT (MUST).
Implémentation de tests de non-régression du pricer CDS et du stripper de courbe de défaut basé sur la libraire financière in-house en Unix.
Summit V5.6, eToolkit, MUST Api, Excel, VS2008, Unix / Windows 7, SCM (GIT, SVN)
Paris 12ème
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Natixis
- MOE Front Office Summit Dérivés de Taux/Change (Freelance)
Paris
2012 - 2014
Intégration de pricers C++ Taux/Change dans le progiciel Summit. Projet bi-courbe (swaptions bermudéennes, calibration CMS), non-régression P&L et Hedges.
Pricing d'options en bi-courbe.
Summit V5.3, eToolkit, Datasynapse Grid, Excel, VS2008, Unix / Windows 7, SCM (Synergy, SVN)
Paris 12ème
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La Banque Postale
- MOA Back Office Calypso Cross-Asset (Freelance)
Paris
2011 - 2011
Responsable du domaine Echanges (Réglement/Livraison) sur une implémentation Back Office Calypso Cross Asset (Change, Prêt-Emprunt, Emissions, Titres, Repo...) :
- coordination des équipes techniques, MOA et métier
- formation des opérationnels Paiements et Marché : Tiers, Contacts, Workflow, Messages Setup, SDI...
- spécifications et recommandations sur le format des messages SWIFT (Cash et Titres) et E2A (Euroclear)
- mise en place du matching automatique de retour de confirmation et de paiement (MT3xx/MT9xx)
- tests de bout-en-bout avec les agents, les contreparties, les dépositaires centraux
Calypso Fast Track V11
Paris 6ième.
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Natixis
- MOE Front Office Calypso Dérivés de Crédit/Taux (Freelance)
Paris
2008 - 2010
Implémentation technique (Java) et intégration (C++) sous Calypso de :
- valorisation CDS/CDO/NTD/Tranches d'indices, homogène et hétérogène
- Intégration des eXSP (dérivés de taux exotiques)
- scénarii analyses de risk (hedge), stress tests, Economic P&L
Calcul local et dispatching datasynapse.
Simulation de valorisation sous Excel.
Montée de version Calypso V10.
Paris.
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CNCE
- MOA/MOE Back Office Calypso Dérivés
Pleurtuit
2007 - 2008
Préconisation de paramétrage sous Calypso (Dérivés de Taux/Crédit) et formation des opérationnels :
- Workflows
- Message Set Up / SDI / Contacts
- Netting
Implémentation technique des templates de confirmation/messagerie SWIFT Cash (MT2xx).
Paris.
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[...]
- Photographe d'actualités / rédacteur
2006 - 2008
Photographe et rédacteur indépendant (pigiste) pour :
- L'Equipe Magazine
- La Provence
- Télérama
- Trip-Surf
- Le Petit Bleu
- Dernière Heure (Québec)
- Neosapiens
- Têtu
- Choc
- Panoramic/Maxppp
- Wostok/Maxppp
- etc
Marseille, Aix-en-Provence, Agen, Banda Aceh (Indonésie).
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Calyon
- MOE Back Office Calypso Bonds/Repo Messagerie
Montrouge
2004 - 2005
Responsable de l'intégration et l'implémentation (Java) de la messagerie titres (MT54x) sur Calypso dans un Back-Office Bonds/Repo. Templates spécifiques par dépositaire (Banque de France, Cedel, etc) et retour de matching en STP via un module d'intégration customisé des MT54y.
Paris et La Défense.
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Société Générale
- MOE Back Office Bonds/Repo
PARIS
2001 - 2003
Développement (C++), maintenance et intégration dans un Back-Office Bonds/Repo gré à gré: reporting, messagerie SWIFT (MT54x).
Paris.
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Giat Industries
- MOE ERP
Versailles
2000 - 2001
Développement d'un module internet sur le SGDT (PLM) Metaphase.
Versailles.
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PAREXEL
- Développeur Web
Paris
1999 - 1999
Stage mi-études. Mise en place du site web du département Support Informatique, en anglais.
Londres.
